曲阜師範大學數學科學學院教授、碩導
姓 名： 呂玉華
學 位： 理學博士
職 稱： 教授、碩導
單 位：曲阜師範大學數學科學學院
研究方向：
機率論與數理統計，隨機過程，隨機微分方程，風險分析與保險精算，套用機率
職稱晉升：
講師1994. 7; 副教授1999. 10; 教授2004. 12
學歷與學位：
1984.9－1988.7 曲阜師範大學，理學學士學位
1995.9－1998.7 南開大學，理學碩士學位
1999.9—2000.9 日本山口縣立大學，公派訪問
2002.7－2005.9 南開大學， 理學博士學位
2005.12-2006.2 香港大學， 訪問學者
教學工作:
本科生：機率統計；隨機過程；高等數學
研究生：隨機過程；鞅論；馬氏過程與位勢理論；現代機率論基礎；隨機微分方程；布朗運動在分析中的套用；風險理論；隨機分析與金融數學
獲獎情況:
1． 2000，12 獲山東省教育廳科技進步一等獎，項目名稱：布朗運動的某些泛函的研究
2． 2001.12 獲山東省教育廳“山東省高等學校優秀科研成果獎”，項目名稱：布朗運動與幾何布朗運動的性質研究
3． 2001.9 獲曲阜師範大學優秀教師獎
4. 2004.11 獲南開大學光華教育基金三等獎
5． 2005.12 山東高等學校優秀科研成果獎，項目名稱：數學風險論中若干問題的研究
科研項目與基金：
1. 國家自然科學基金, 某些布朗泛函的進一步研究，(編號：19801020)， 1999.1－2001.12 .
2. 國家自然科學基金， 關於風險過程的若干問題，(編號：10471067)， 2005.01-2006.12 .
3. 山東省(青年)自然科學基金, Brown運動的首中與末遇分布及其套用，(編號：Q96A02107), 1997.1－1999.12 .
4. 山東省自然科學基金項目, 保險風險模型的破產理論（編號：Y2004A06）, 2005-2007 .
5. 曲阜師範大學校基金, 離散系統的定理理論及布朗泛函的進一步研究， 1999.7－2002.7 .
6. 曲阜師範大學校基金項目, 參數估計問題與某些布朗泛函的進一步研究，XJ01004, 2001.07-2004.07 .
7. 曲阜師範大學校基金項目, 因果分析中混雜的判定於控制, XJ02002,
2003.01-2005.12 .
8. 曲阜師範大學校基金項目, 風險過程的若干問題研究， 2005.07－2008.06.
9. 曲阜師範大學教改項目JG-ZZ05033, 高等數學教學管理與教學改革的研究，2005.12-2008.12.
10．教育部高等學校博士學科點專項基金，一類特殊馬氏過程研究及其套用， 2006.01-2008.12.
11． 曲阜師範大學校基金項目，微分方程振動性理論和金融風險問題的進一步研究XJ0615， 2007.01－2009.12
指導研究生情況：
03級：3名
04級：3名
05級：4名
06級：4名
部分論文目錄：
l 暫留Brown運動的極大遊程與極小遊程，套用數學學報，2000，23（2）：221-232.
l 疊代Brown運動的一個Chung型重對數律，數學學報，2000，43（1）：99-106.
l 布朗運動關於圓柱面的極大遊程與首達極大時，曲阜師範大學學報，2001，27（3）：1-4.
l 暫留Brown運動關於圓柱面的首中點分布，數學雜誌，2000，20 （3）：269-276.
l 布朗運動的極大遊程與首達極大時， 套用機率統計， 1999，15（3）：257－261.
l 暫留Brown 運動關於圓柱面的首中聯合分布，數理統計與管理， 中國現場統計研究會第九屆學術年會論文集，1999， 115－118。
l 從球外一點出發的Brown 運動的極值分布， 曲阜師範大學學報， 1999， 25（2）：1－5.
l 隨機變數獨立性的幾個結果，河南師範大學學報（自然科學版）， 1998， 26（4）：13－16.
l 疊代布朗運動關於球面的首中時與末離時的分布，曲阜師範大學學報，1999， 25（3）：6－8.
l 高等數學解題中的變換思想， 曲阜師範大學學報（教育學專輯）， 1996，10： 40.
l Liapunov穩定性理論若干定理的推廣 ，工程數學學報，2003，20（1）：127－130.
l 經濟環境下帶干擾古典風險模型的保費計算，工程數學學報，2004，21（5）：847－850.
l Ruin probabilities and the distribution of maximal value in geometric Brownian motion model for assets and liabilities，曲阜師範大學學報(natural science), 2004, 30(4): 1-5.
l 關於高等數學中的直觀性思想，山東大學學報，2001, 36 (supp.): 90-91.
l 從x出發的 Brownian motion的極值分布，數學雜誌，2005，25（6）：681－684.
l 一類延遲更新風險過程， 淮陰師範學院學報， 2005， 4（4）：259－267.
l 關於Osgood 條件的進一步討論, 瀋陽師範大學學報， 2005，23（4）：347－348.
l 標準布朗運動關於線性邊界通過機率，數學研究與評論， 2005, 25(4):709-715.
l The Joint distributions of some extrema for the classical risk process perturbed by diffusion, 工程數學學報，2006，23（2）：355－360.
l 隨機利率下的Erlang(2)風險模型，套用數學,2006，19（2）：395－400.
l On the Gerber-Shiu discounted penalty function for the ordinary renewal risk model with constant interest,中國科技論文線上， 2006， 200605.
l A kind of dividend problem for the classical risk process perturbed by diffusion，中國科技論文線上，教育部科技發展中心，2006， 200605－16.
l 保費收入隨機化的風險模型， 經濟數學， 2006，23（3）：221－228.
l 《高等數學》（理）（上），副主編，山東大學出版社，濟南，2003．06.
l 《高等數學》（文），副主編，山東大學出版社，濟南， 2004．04.
l 《高等數學》（理）（下），副主編，山東大學出版社，濟南，2004．04.
l 經濟環境下帶擴散擾動古典風險過程的破產機率,高校套用數學學報， 2007,22(3):270-274.
l On the Gerber-Shiu discounted penalty function for the ordinary renewal risk model with constant interest, North American Actuarial Journal, 2007,11(2):119-135.
l The Joint Distribution of the Maximum Excursion and the Minimum Excursion for Brownian Motion with Drift, Chinese Quarterly Journal of Mathematics，2007，22(1):57-62.
l The joint distributions of some actuarial diagnostics for the jump-diffusion risk process, Acta Mathematica Scientia, 待發表.
l 常利率古典風險模型的按比例分紅問題, 工程數學學報， 2007， 待發表.
