產品性質
本產品屬於限額特定集合資產管理計畫。產品特點
基於對市場和基本面的深刻理解,對能夠持續產生超額收益的投資思想進行數量化表述,運用電腦程式在全市場尋找符合此表述的投資機會,並進行風險、收益的最佳化,以此獲取與市場漲跌相關性較低的絕對收益,實現資產淨值的高成長。本計畫優先權份額屬於低風險證券投資產品,風險收益水平低於股票型產品。本計畫次級份額屬於高風險證券投資產品,風險收益水平高於債券型產品和貨幣市場產品。投資目標
君享融通一號通過構建由權益類及固定收益類證券組成的現貨投資組合,同時運用股指期貨等對沖工具管理系統性風險,以獲取中長期穩定的阿爾法收益。存續期限
君享融通一號存續期限1年。投資組合設計
君享融通一號投資組合在各類資產上的投資比例:(1)權益類證券(股票、股票型或混合型基金(含ETF和LOF基金)、權證)投資:0%~100%;其中,權證投資:0%-3%;
(2)固定收益類證券(央行票據、短期融資券、資產支持證券、中期票據、國債、金融債、企業債(含可轉債)、公司債、中小企業私募債、可分離交易債券、可交換債券、證券公司專項資產管理計畫等)投資:0%~90%;
(3)股指期貨:任一時點,持有股指期貨的風險敞口不得超過計畫淨值的80%,並保持不低於交易保證金1倍的現金及到期日在一年以內的國債;任何交易日日終,在扣除股指期貨契約占用的交易保證金後,保持不低於集合資產管理計畫資產淨值5%的現金及到期日在一年以內的國債;任一時點,持有的權益類證券市值和買入股指期貨契約價值總額的合計不超過計畫資產淨值95%;
(4)證券回購業務:參與證券回購融入資金餘額不得超過集合計畫資產淨值的40%;
(5)商品期貨、利率遠期和互換、商業銀行理財計畫、集合資產信託計畫、融資融券、融券借出等,按照證監會相關規定執行。
經委託人同意的集合計畫的資產投資於管理人及與管理人有關聯關係的公司發行的證券,其投資比例不得超過資產淨值的7%。
如因一級市場申購發生投資比例超標,應自申購證券可交易之日起10個交易日內將投資比例降至許可範圍內;如因證券市場波動、證券發行人合併、集合資產管理計畫規模變動等管理人之外的因素,造成集合計畫投資比例超標,管理人應在超標發生之日起在具備交易條件的10個交易日內將投資比例降至許可範圍內。
費率結構
參與費:0退出費:0
託管費:0.2%
管理費:1.0%
產品規模
君享融通一號推廣期和存續期規模上限為50億份。戶數均不超過200戶,但參與金額在300萬元以上的客戶數量不受限制。最低參與金額
單一投資者參與本計畫優先權份額,首次參與的最低金額為人民幣100萬元,追加參與的最低金額為人民幣1萬元。參與金額300萬元以下的不超過200戶。單一投資者參與本計畫次級份額,首次參與的最低金額為人民幣300萬元,追加參與的最低金額為人民幣1萬元。