圖書信息
作 者：馬傑 著
出版時間：2006-12-1
版 次：1
頁 數：180
字 數：220000
印刷時間：2006-12-1
開 本：
紙 張：膠版紙
印 次：I S B N：9787115154545
包 裝：平裝
內容簡介
本書以“新巴塞爾資本協定”的風險分類為構架，對市場風險、信用風險、操作風險、法律風險等基本金融風險及其防範措施進行了全面的闡述。如何度量與管理因利率與匯率這兩個基本金融變數變化所導致的金融風險，是本書的核心所在。
本書既可供金融從業人員以及研究金融風險管理的相關人士參閱，也可作為金融專業高年級本科生、研究生的教材。
目錄
第1章 金融風險管理概述
風險概論
金融風險及其管理
“巴塞爾協定”對金融風險管理的巨大影響
金融風險管理的程式與組織框架
第2章 金融風險管理的關鍵：風險度量
傳統的風險度量技術
VaR的產生與基本概念
VaR的主要計算方法
金融風險度量方法的進一步發展
第3章 利率風險的度量與管理
風險概述
基於利率期限結構與缺口分析的利率風險管理
基於持續期模型的利率風險度量與管理
利率變化對債券價格非線性影響的度量工具：凸性
基於衍生金融工具的利率風險度量與管理
第4章 微觀企業的匯率風險管理
匯率風險及其分類
匯率變動趨勢判斷的理論依據
基於內部風險防範的企業匯率風險管理
基於外部金融交易的企業匯率風險管理
匯率經濟風險與會計風險的度量和管理
第5章 中央銀行面臨的匯率風險及其防範
巨觀的匯率風險與貨幣危機
幾代貨幣危機模型的演變及其評價
央行如何防範匯率風險一：基於VaR方法的評估建模
央行如何防範巨觀匯率風險二：貨幣危機的預警
第6章 金融機構面臨的其他風險及其管理
信用風險的度量與管理
操作風險的度量與管理
金融機構的法律風險及其管理
參考文獻
