信貸息差

信貸息差(credit spread)是指國庫券與除信用評級外所有條款相同的非國庫券之間的息差。比如說銀行以10%的利率發放貸款,同時以8%的利率吸收存款,那么這之間的2%的利率差就是信貸息差。

理論內容

信貸息差包括兩方面內容:

1. 國庫券與除信用評級外所有條款相同的非國庫券之間的息差;

2. 賣出溢價高期權及買入同一相關證券但溢價低期權的期權投資策略。

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