基本信息
保險資金運用的風險管理
作 者：劉喜華 楊攀勇 著；
責任編輯：侯苗苗
出版時間：2013年11月 (1版1次)
I S B N ：9787516135457
印 張：17.75(平裝 ，275頁 ，16開 ，282千字 )
內容簡介
保險資金運用的風險管理是保險公司整體風險管理的重要組成部分，它包括巨觀和微觀兩個層面。從微觀層面上講，保險資金運用的風險管理既包括對保險資金運用風險的綜合管理，又包括對具體投資品種或具體風險種類的風險管理。從巨觀層面上講，保險資金運用的風險管理主要是指外部監管。本書主要從微觀層面上研究保險資金運用的風險管理。本書共分七章，分別研究保險資金運用的風險管理與控制中的五個方面的問題。本書除吸收國內外相關領域的研究成果外，還結合中國保險業的實際情況，對保險資金運用的風險管理理論與方法進行了廣泛而深入的研究，通過本書的研究為保險公司的資金運用提供決策支持，幫助保險公司從總體上控制資金運用風險，使保險資金運用達到更加安全、有效和流動的目標。
作者簡介
劉喜華，男，1965年1月出生，山東膠州人。博士，教授，博士生導師。現擔任中國保險學會理事，中國運籌學會金融工程與風險管理分會理事，青島農村商業銀行股份有限公司獨立董事等。
楊攀勇，男，1974年出生，博士，公安部證券犯罪偵察局第三分局幹部，現掛職於重慶達州市，任市政府副秘書長，主要研究方向為金融風險管理與保險等。
宋媛媛，女，1978年出生，碩士，講師，現在青島大學工作，主要研究方向為金融風險管理與保險等。
目錄
第一章 緒論
第一節 問題提出
第二節 文獻回顧
第三節 保險資金運用問題概述
一 可運用保險資金來源
二 保險資金的特點及其運用約束
三 產、壽險資金來源差異對保險資金的運用約束
四 保險資金運用的主要環節
第四節 保險資金運用風險及其風險管理
一 保險資金運用的風險分析
二 保險資金運用的風險管理
三 保險資金運用的風險控制
第五節 本書的主要內容、思路與方法
一 主要內容
二 研究思路
三 研究方法
第二章 保險資金運用方式的風險管理
第一節 我國保險資金運用的主要方式及存在問題
一 我國保險資金運用的主要方式
二 存在問題
第二節 保險公司固定收益投資的風險管理
一 概述
二 利率風險的度量與管理
三 固定收益投資的信用風險度量與管理
四 固定收益投資的流動性風險和再投資風險管理
五 債券投資的風險管理
六 銀行存款的風險管理
第三節 保險公司權益投資的風險管理
一 權益投資的風險分析
二 證券投資基金投資的風險管理
本章小結
第三章 保險資金運用的管理組織模式及其內部風險控制
第一節 保險資金運用的管理組織模式
一 外部委託管理模式
二 內部管理模式
第二節 保險資產管理公司的管理組織模式
一 保險資產管理公司的組織形式及其業務範圍
二 保險資產管理公司投資分賬戶下的資產管理方式
三 保險資產管理公司的治理結構體系
四 保險資產管理公司的資產委託方式
五 對保險資產管理公司的激勵約束機制
六 保險資產管理公司的最優激勵契約
第三節 保險資金運用的風險管理系統
一 風險管理的組織系統
二 風險管理的功能系統
三 風險管理的信息系統
第四節 保險資金運用的內部控制及其投資決策管理
一 保險資金運用的內部控制
二 保險資金運用的內部控制例解
三 保險資金運用的投資決策管理
第五節 保險資金運用的操作風險管理
一 操作風險的含義
二 操作風險的辨識與分類
三 操作風險的度量
四 操作風險的控制與管理
本章小結
第四章 保險資金運用的風險限額管理
第一節 保險資金運用的風險限額管理概述
第二節 保險資金運用的風險限額形式
一 風險限額的形式
二 風險資本限額的種類
三 VaR風險度量方法
第三節 保險資金運用的總體風險限額確定
一 保險公司資本實力的衡量
二 風險資本的量化分析
三 總體風險限額的確定
第四節 風險限額的分配與調整
第五節 風險調整的績效評價方法
一 風險調整的績效評價方法綜述
二 RAROC方法
三 保險資金運用績效評價的數據包絡分析方法
四 保險資金運用績效評價的實證研究
第六節 風險限額的監控與執行
本章小結
第五章 資產負債管理與保險資金運用的風險控制
第一節 引言
第二節 保險公司資產負債管理的含義、特徵及流程
一 保險公司資產負債管理的含義
二 保險公司資產負債管理的特徵
三 保險公司資產負債匹配管理流程
第三節 國外保險業資產負債管理的經驗教訓
一 日產生命破產的教訓
二 美國保險業資產負債管理經驗的借鑑
第四節 中國保險公司資產負債管理模式的選擇
第五節 資產負債管理的組織系統
一 概述
二 矩陣式資產負債管理組織架構
第六節 保險公司的負債及其利率特性
一 不分紅產品
二 分紅產品
三 投資連結產品
四 其他利率敏感型產品
第七節 防範利率風險的資產負債管理技術
一 概述
二 缺口分析
三 以久期和凸性為基礎的利率風險免疫策略
第八節 保險公司資產負債管理的最最佳化模型
一 概述
二 古典現金流匹配模型
三 專獻模型
四 一 般的免疫模型
五 資產負債管理的隨機免疫模型
六 資產負債管理的隨機專獻模型
七 資產負債管理的隨機久期匹配模型
本章小結
第六章 保險公司償付能力預警監測與資金運用的風險管理
第一節 保險公司償付能力預警監測問題概述
第二節 徑向基函式（RBF）人工神經網路模型
第三節 保險公司償付能力預警監測模型及其實現
一 保險公司償付能力預警監測指標體系
二 指標權重的確定與研究數據的整理
三 單指標預警與監測
四 償付能力的綜合監測
五 償付能力的綜合預警
本章小結
第七章 研究展望
參考文獻
