保險企業全面風險管理ERM研究

保險企業全面風險管理ERM研究

《保險企業全面風險管理(ERM)研究》闡述了保險企業全面風險管理(ERM)研究的選題背景、意義、國內外研究動態、思路,研究概念的界定,全面風險管理的理論基礎與評價,保險企業全面風險管理概述等內容。

基本介紹

內容簡介

《保險企業全面風險管理(ERM)研究》由四川大學出版社出版。

作者簡介

曾忠東 女,1969年10月生,重慶市璧山人。四川大學經濟學院副教授、經濟學博士,復旦大學套用經濟學博士後、碩士生導師,主要研究方向為金融保險與金融風險管理。作為主持人負責國家社科基金項目《美國金融危機對中國的影響及應對措施研究》(09BJY002)、中國博士後基金項目《股指期貨上市後券商控股期貨公司的風險管理與價值創造》(20070420611)和省級社科基金項目《突發災害性事件的政府應急機制研究》(SC08814)。同時作為主研人員參研國家級課題3項(分別是國家社科基金重大項目《世界經濟周期性與非周期性波動與中國經濟預警機制建設》、國家社科基金項目《洗錢與反洗錢的金融學分析》、國家教委“九五”全額項目《西南地區外商直接投資環境與效益分析》),參研省級課題1項(四川省哲學社會科學研究“十五”規劃重點項目《WTO與四川經濟跨躍式發展》),並在核心期刊發表論文近20篇。

圖書目錄

1 導論
1.1 選題的背景和意義
1.2 國內外研究動態
1.2.1 國外相關研究回顧
1.2.2 國內相關研究回顧
1.2.3 評述
1.3 本書的研究思路、內容與結構
1.3.1 研究思路
1.3.2 本書結構及其主要內容
1.3.3 運用的基本理論與方法
1.4 本書主要創新觀點
2 研究概念的界定
2.1 風險基本概念研究
2.1.1 風險的再認識
2.1.2 金融風險
2.2 保險企業風險基本概念研究
2.2.1 保險企業風險——金融風險的重要形式
2.2.2 保險企業風險的特徵
2.2.3 保險企業風險的分類
2.3 風險管理的基本概念研究
2.3.1 風險管理的再認識
2.3.2 金融風險管理
2.3.3 全面風險管理
3 全面風險管理的理論基礎與評價
3.1 早期的風險管理理論與評價
3.1.1 傳統利率期限結構理論
3.1.2 利率風險的缺口管理理論
3.1.3 評價
3.2 現代風險管理理論與評價
3.2.1 資產組合管理理論(PMT)
3.2.2 Downside-Risk方法與哈洛資產配置理論(LPMn)
3.2.3 資本資產定價模型(CAPM)
3.2.4 套利定價模型(APT)
3.2.5 期權定價理論(OPM)
3.2.6 評價
3.3 新型風險管理理論與評價
3.3.1 風險管理VaR體系
3.3.2 整體風險管理TRM理論
3.3.3 全面風險管理ERM理論
3.3.4 評價
4 保險企業全面風險管理概述
4.1 保險企業全面風險管理的內涵與特徵
4.2 保險企業全面風險管理的體系框架
4.2.1 全面風險管理的策略
4.2.2 全面風險管理過程
4.2.3 全面風險管理的基礎設施
4.2.4 全面風險管理環境
4.3 保險企業全面風險管理的核心方法
4.3.1 VaR方法
4.3.2 經濟資本(Economic Capital)
4.3.3 風險資本RBC(Risk Based Capital)
4.3.4 風險調整的資本回報率(RAROC)
5 保險企業全面風險管理的國際考察
5.1 國際保險企業全面風險管理的演進
5.1.1 資產負債匹配管理(ALM)
5.1.2 新的嘗試——全面風險管理(ERM)
5.1.3 國際經驗的借鑑
5.2 基於ERM的我國保險企業風險管理狀況
5.2.1 我國保險業的發展特點
5.2.2 我國保險企業風險表現
5.2.3 基於ERM的我國保險企業風險管理現狀分析
5.2.4 我國保險企業推進全面風險管理的必要性
6 ERM框架下我國保險企業的制度基礎構建
6.1 構建符合ERM要求的保險企業風險內部控制新機制
6.1.1 內部控制與全面風險管理
6.1.2 構建ERM的內控制度
6.1.3 構建ERM的技術平台
6.1.4 構建ERM的文化環境
6.2 構建體現ERM精神的保險企業外部監管機制
6.2.1 保險監管的RBC標準與全面風險管理
6.2.2 我國保險監管新模式的構建
7 ERM框架下我國保險企業風險預警系統構建
7.1 風險預警系統概述
7.1.1 風險預警與風險管理
7.1.2 風險預警系統的一般構成
7.2 我國保險企業風險預警系統的構建
7.2.1 預警指標的選擇
7.2.2 模糊優選理論與人工神經網路方法的引入
7.2.3 基於模糊優選和ANN的我國保險企業風險預警模型
7.2.4 實證分析:預警模型在產險公司的套用
7.2.5 模型的適用性
8 ERM框架下我國保險企業的積極風險管理對策
8.1 積極風險管理對策的核心理念和原則
8.1.1 積極風險管理對策與傳統風險管理對策的比較
8.1.2 積極風險管理對策的基本原則
8.2 積極風險管理對策一:預警對策分析
8.2.1 低風險狀態下的預警對策
8.2.2 較低風險狀態下的預警對策
8.2.3 較高風險狀態下的預警對策
8.2.4 高度風險狀態下的預警對策
8.3 積極風險管理對策二:分散化策略
8.3.1 風險分散的機理分析
8.3.2 分散化策略的運用和實證
8.4 積極風險管理對策三:證券化策略
8.4.1 保險證券化的機理分析
8.4.2 保險風險證券化的運用和實證
附錄
主要參考文獻
後記

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