基本介紹
內容簡介
《保險企業全面風險管理(ERM)研究》由四川大學出版社出版。
作者簡介
曾忠東 女，1969年10月生，重慶市璧山人。四川大學經濟學院副教授、經濟學博士，復旦大學套用經濟學博士後、碩士生導師，主要研究方向為金融保險與金融風險管理。作為主持人負責國家社科基金項目《美國金融危機對中國的影響及應對措施研究》(09BJY002)、中國博士後基金項目《股指期貨上市後券商控股期貨公司的風險管理與價值創造》(20070420611)和省級社科基金項目《突發災害性事件的政府應急機制研究》(SC08814)。同時作為主研人員參研國家級課題3項(分別是國家社科基金重大項目《世界經濟周期性與非周期性波動與中國經濟預警機制建設》、國家社科基金項目《洗錢與反洗錢的金融學分析》、國家教委“九五”全額項目《西南地區外商直接投資環境與效益分析》)，參研省級課題1項(四川省哲學社會科學研究“十五”規劃重點項目《WTO與四川經濟跨躍式發展》)，並在核心期刊發表論文近20篇。
圖書目錄
1 導論
1.1 選題的背景和意義
1.2 國內外研究動態
1.2.1 國外相關研究回顧
1.2.2 國內相關研究回顧
1.2.3 評述
1.3 本書的研究思路、內容與結構
1.3.1 研究思路
1.3.2 本書結構及其主要內容
1.3.3 運用的基本理論與方法
1.4 本書主要創新觀點
2 研究概念的界定
2.1 風險基本概念研究
2.1.1 風險的再認識
2.1.2 金融風險
2.2 保險企業風險基本概念研究
2.2.1 保險企業風險——金融風險的重要形式
2.2.2 保險企業風險的特徵
2.2.3 保險企業風險的分類
2.3 風險管理的基本概念研究
2.3.1 風險管理的再認識
2.3.2 金融風險管理
2.3.3 全面風險管理
3 全面風險管理的理論基礎與評價
3.1 早期的風險管理理論與評價
3.1.1 傳統利率期限結構理論
3.1.2 利率風險的缺口管理理論
3.1.3 評價
3.2 現代風險管理理論與評價
3.2.1 資產組合管理理論(PMT)
3.2.2 Downside-Risk方法與哈洛資產配置理論(LPMn)
3.2.3 資本資產定價模型(CAPM)
3.2.4 套利定價模型(APT)
3.2.5 期權定價理論(OPM)
3.2.6 評價
3.3 新型風險管理理論與評價
3.3.1 風險管理VaR體系
3.3.2 整體風險管理TRM理論
3.3.3 全面風險管理ERM理論
3.3.4 評價
4 保險企業全面風險管理概述
4.1 保險企業全面風險管理的內涵與特徵
4.2 保險企業全面風險管理的體系框架
4.2.1 全面風險管理的策略
4.2.2 全面風險管理過程
4.2.3 全面風險管理的基礎設施
4.2.4 全面風險管理環境
4.3 保險企業全面風險管理的核心方法
4.3.1 VaR方法
4.3.2 經濟資本(Economic Capital)
4.3.3 風險資本RBC(Risk Based Capital)
4.3.4 風險調整的資本回報率(RAROC)
5 保險企業全面風險管理的國際考察
5.1 國際保險企業全面風險管理的演進
5.1.1 資產負債匹配管理(ALM)
5.1.2 新的嘗試——全面風險管理(ERM)
5.1.3 國際經驗的借鑑
5.2 基於ERM的我國保險企業風險管理狀況
5.2.1 我國保險業的發展特點
5.2.2 我國保險企業風險表現
5.2.3 基於ERM的我國保險企業風險管理現狀分析
5.2.4 我國保險企業推進全面風險管理的必要性
6 ERM框架下我國保險企業的制度基礎構建
6.1 構建符合ERM要求的保險企業風險內部控制新機制
6.1.1 內部控制與全面風險管理
6.1.2 構建ERM的內控制度
6.1.3 構建ERM的技術平台
6.1.4 構建ERM的文化環境
6.2 構建體現ERM精神的保險企業外部監管機制
6.2.1 保險監管的RBC標準與全面風險管理
6.2.2 我國保險監管新模式的構建
7 ERM框架下我國保險企業風險預警系統構建
7.1 風險預警系統概述
7.1.1 風險預警與風險管理
7.1.2 風險預警系統的一般構成
7.2 我國保險企業風險預警系統的構建
7.2.1 預警指標的選擇
7.2.2 模糊優選理論與人工神經網路方法的引入
7.2.3 基於模糊優選和ANN的我國保險企業風險預警模型
7.2.4 實證分析：預警模型在產險公司的套用
7.2.5 模型的適用性
8 ERM框架下我國保險企業的積極風險管理對策
8.1 積極風險管理對策的核心理念和原則
8.1.1 積極風險管理對策與傳統風險管理對策的比較
8.1.2 積極風險管理對策的基本原則
8.2 積極風險管理對策一：預警對策分析
8.2.1 低風險狀態下的預警對策
8.2.2 較低風險狀態下的預警對策
8.2.3 較高風險狀態下的預警對策
8.2.4 高度風險狀態下的預警對策
8.3 積極風險管理對策二：分散化策略
8.3.1 風險分散的機理分析
8.3.2 分散化策略的運用和實證
8.4 積極風險管理對策三：證券化策略
8.4.1 保險證券化的機理分析
8.4.2 保險風險證券化的運用和實證
附錄
主要參考文獻
後記
