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二叉樹期權定價模型
Black-Scholes期權定價模型雖然有許多優點， 但是它的推導過程難以為人們所接受。在1979年， 羅斯等人使用一種比較淺顯的方法設計出一種期權的...
模型介紹 構建模型 二叉樹思想 -
二項期權定價模型
二項期權定價模型是一個概念，Black-Scholes期權定價模型雖然有許多優點, 但是它的推導過程難以為人們所接受。在1979年, 羅斯等人使用一種比...
概念 構建 -
期權定價模型
期權定價模型（OPM）----由布萊克與斯科爾斯在20世紀70年代提出。該模型認為，只有股價的當前值與未來的預測有關；變數過去的歷史與演變方式與未來的預...
發展歷程 理論前驅 定價方法 主要模型 -
無套利機會模型
無套利機會模型是指利用當前的債券市場價格推導出短期利率的未來演變過程，無套利機會模型推導出的結果必須符合當時的利率期限結構。
內涵 發展 區別 相關條目 參考文獻 -
FCFF模型
FCFF模型全稱是Free cash flow for the firm，是指公司自由現金流對整個公司進行估價，而不是對股權。由美國學者拉巴波特於20 ...
定義 概述 要點 自由現金流量 估值模型的框架 -
零膨脹模型
零膨脹模型（英語：Zero-inflated models）是人們在社會科學、自然中的計數資料的實際研究中，觀察事件發生數中含有大量的零值。 1994年...
簡介 零膨脹泊松 ZIP的估算 相關模型 離散偽複合泊松模型 -
等級線性模型
等級線性模型（簡稱HLM，Hierarchical Linear Model）也稱為mixed-effect model,random-effect m...
軟體 模型類型 假設 統計測試 統計力量 -
Carhart四因素模型
Carhart四因素模型指的是為了控制系統性風險對股票的影響，對原始回報進行調整，取得控制了風險因素後的超常回報。Carhart四因素模型由Fama-F...
Carhart四因素模型來源 Carhart四因素模型公式 -
經濟模型與實驗
《經濟模型與實驗》作為上海市金融保險教育高地的重點課程項目，根據經濟類院校專業、學科特點．將模型與實驗例子全部選為經濟、金融、保險等方面的內容，形成一個...
版權資訊 目錄 -
Matlab與金融模型分析
《Matlab與金融模型分析》作者：鄧留保//李柏年//楊桂元，合肥工業大學出版社2007-12-1出版。本書主要介紹了經濟金融學中的資金的時間價值模型...
內容提要 目錄
