圖書信息
作 者：周洛華 著
出 版 社：上海財經大學
出版時間：2005-5-1
版 次：1
頁 數：326
字 數：446000
印刷時間：2005-5-1
紙 張：膠版紙
I S B N：9787810983471
包 裝：平裝
內容簡介
最近5年以來，金融學似乎已經被推進到了可知世界的邊緣了，我們所有的努力，幫助我們開發出各種嶄新的金融手段，將各種資產的空間頭寸對沖之後，剩下的似乎是我們永遠無法對沖的時間，正是這個時間概念鎖住了金融學的全部未知世界。令人沮喪的是，這個時間概念卻並不是按照我們的腕錶或者交易所的鐘聲所遵循的規律來運轉的，這個時間概念導致傳統金融的失效：巴林銀行的倒閉、長期資本管理公司的破產、中國航空燃料油公司的投機失敗、金融市場出現驚人的波動率的微笑等等現象，都是讀者案頭任何一本傳統的金融學教科書從未涉及也無法解釋的。本書就是在這個背景之下撰寫的，書中記載的是作者試圖解開這些問題的最新探索和努力。
圖書目錄
序言
第一章 金融工程學導論
第一節 傳統金融學的主要研究內容
第二節 金融工程學的發展
第三節 金融工程學的基本框架
第四節 金融工程學的套用範疇
第二章 金融市場
第一節 金融市場決策資產價格
第二節 有效金融市場的假設
第三節 M&M定理及其意義
第四節 有價證券組合理論
附錄 多元化投資降低風險的數學原理
第三章 資產定價
第一節 資本資產定價模型
第二節 套利定價模式
第三節 資產定價的套用
第四節 資產定價模型的局限性
附錄 回歸分析在金融學中的幾個套用
第四章 金融工具
第一節 金融工具概述
第二節 金融工具的頭寸
第三節 金融工具的頭寸組合和頭寸分解
第四節 選擇金融工具
附錄 對沖基金的交易策略之一：頭寸的相關性
第五章 債券
第一節 債券概述
第二節 債券的期限結構
第三節 債券的風險管理
第四節 推廣與套用
附錄 債券管理的數學方法
第六章 期權
第一節 期權概述
第二節 期權定價法
第三節 期權投資法
第四節 公司債的定價
附錄 時間序列分析：資產價格是一個隨機過程
第七章 期貨和遠期
第一節 期貨和遠期概述
第二節 期貨和遠期的定價
第三節 期貨和遠期的交易
第四節 互換交易
附錄 創新互換還是空頭買權
第八章 實物期權
第九章 價值投資
第十章 價值管理
附錄一：金融學的相對論
附錄二：辭彙表
參考文獻
