基本信息
書名：中國證劵投資基金運行研究
作者：宋煜凱
出版社：智慧財產權出版社
出版時間：2012-01
ISBN：978-7-5130-0266-0/F （3203）
包裝：平裝
開本：32開
圖書分類：經濟| 金融
定價：28元
內容簡介
圖書封面作者簡介
宋煜凱，1963年生，遼寧省撫順人；經濟學博士，博士後；現為瀋陽建築大學管理學院教師，副教授。1986年6月畢業於遼寧師範大學歷史系，獲歷史學學士；1993年6月畢業於遼寧大學歷史系，獲歷史學碩士；1997年畢業於遼寧大學經濟管理學院，獲經濟學博士；2007年獲東北財經大學經濟學博士後。曾供職瀋陽市證券監督管理委員會；曾任中國新技術創業投資公司瀋陽證券營業部總經理；遼寧華邦投資有限公司總經理。從事金融證券工作十餘年，具有豐富的實踐經驗。主要研究投資基金、證券市場、房地產金融、項目融資等。出版專著《中國投資基金髮展與規範》，發表多篇學術論文，主持遼寧省社科基金課題1項。
目錄
第一章 引 言(?)
1.1 研究背景與研究意義(?)
1．1.1 研究背景(?)
1．1.2 研究意義(?)
1.2 本書的研究方法(?)
1．2.1 用歷史主義和邏輯主義相結合的方法(?)
1．2.2 用實證方法與規範方法相結合的方法(?)
1．2.3 用靜態分析與動態分析相結合的方法(?)
1.3 研究思路和研究架構(?)
第二章 中國證券投資基金髮展綜述(?)
2.1 國外證券投資基金的興起及發展(?)
2.2 美國證券投資基金的發展現狀(?)
2．2.1 美國基金業最近發展趨勢評述(?)
2．2.2 美國基金業發展的回顧與思索(?)
2.3 國外投資基金對國內證券投資基金的啟示(?)
2．3.1 建立以公司型為主、契約型為輔的組織體制(?)
2．3.2 在投資基金流動形態上逐步從封閉型走向開放型(?)
2．3.3 投資基金設立規模的大型化(?)
2．3.4 投資基金種類逐步走向專一型(?)
2．3.5 證券型投資基金與創業型投資基金並舉發展(?)
2.4 國內證券投資基金髮展軌跡(?)
2．4.1 摸索階段(?)
2．4.2 規範階段(?)
2．4.3 勻速發展階段(?)
2．4.4 快速發展階段(?)
2.5 國內證券投資基金快速發展的原因(?)
2.6 國內證券投資基金現狀概述(?)
2．6.1 國內基金公司(?)
2．6.2 國內合資基金公司(?)
2．6.3 私募基金(?)
2.7 證券投資基金業運行狀況(?)
2．7.1 市場份額(?)
2．7.2 市場集中度(?)
2．7.3 進入壁壘(?)
2.8 證券投資基金面臨的問題及應對策略(?)
2．8.1 制度建設(?)
2．8.2 市場環境(?)
2．8.3 基金規模(?)
2．8.4 基金結構(?)
第三章 國內證券投資基金運行機理(?)
3.1 我國證券投資基金運行機制問題分析(?)
3．1.1 基金在運行機制中存在的問題(?)
3．1.2 基金運行機制中問題的根源(?)
3.2 完善我國基金運行機制的建議(?)
3．2.1 借鑑美國公司型基金治理模式(?)
3．2.2 完善證券投資基金機制的建議(?)
第四章 基金投資行為研究(?)
4.1 基礎理論研究——傳統金融理論與行為金融學理論(?)
4．1.1 傳統金融理論——有效市場假設與現代證券
投資組合(?)
4．1.2 行為金融學理論(?)
4．1.3 “羊群行為”的理論研究(?)
4.2 我國證券投資基金的“羊群行為”實證研究(?)
4．2.1 關於“羊群行為”研究的文獻概述(?)
4．2.2 我國基金“羊群行為”的實證檢驗(?)
4．2.3 主要檢驗結論(?)
4．2.4 關於“羊群行為”的成因分析(?)
4．2.5 避免基金“羊群行為”的建議(?)
4.3 基金的投資行為對市場的影響(?)
4．3.1 基金投資與個人投資之間的相互影響(?)
4．3.2 基金行為對股價的影響(?)
4．3.3 整體基金的倉位變動與市場波動的相關性(?)
4．3.4 基金行為的市場功能(?)
4.4 基金的投資策略與操作理念研究(?)
4．4.1 基金的投資策略綜合評述(?)
4．4.2 我國基金的投資理念研究(?)
4．4.3 簡述後股改時代的價值投資理念(?)
第五章 開放式基金流動性風險管理問題的研究(?)
5.1 風險管理概述(?)
5．1.1 風險概念(?)
5．1.2 風險管理的過程(?)
5．1.3 風險管理的目標及原則(?)
5.2 金融風險管理(?)
5．2.1 金融風險管理的必要性(?)
5．2.2 金融風險的特點(?)
5．2.3 金融風險的種類(?)
5.3 開放式基金的流動性風險(?)
5．3.1 開放式基金的流動性風險(?)
5．3.2 開放式基金的資產流動性風險分析(?)
5．3.3 由主成分分析得到的綜合指標(?)
5.4 因贖回而引起的開放式基金流動性風險(?)
5．4.1 開放式基金贖回行為的研究(?)
5．4.2 我國基金巨額贖回概況(?)
5.5 基金巨額贖迴風險的防範和管理(?)
5．5.1 針對基金的巨額贖回有以下幾點建議(?)
5．5.2 開放式基金的現金預留(?)
5．5.3 運用極值理論對開放式基金贖回量建立模型(?)
第六章 我國私募證券投資基金運行研究(?)
6.1 私募基金概述(?)
6．1.1 私募基金的含義界定(?)
6．1.2 私募基金與公募基金的制度結構比較(?)
6.2 我國私募基金的發展現狀和存在的問題(?)
6．2.1 我國私募基金的發展歷程(?)
6．2.2 我國私募基金的組織形式(?)
6．2.3 我國私募基金髮展中所存在的問題(?)
6.3 我國私募基金的運行特徵和發展意義(?)
6．3.1 我國私募基金在證券市場運行中的地位(?)
6．3.2 我國私募基金的資金來源(?)
6．3.3 我國私募基金的運行特徵(?)
6．3.4 我國私募基金運行的市場效應與風險(?)
6．3.5 發展我國私募基金的意義(?)
6.4 建立和完善我國私募基金髮展的法律與監管體系(?)
6．4.1 我國私募基金的立法(?)
6．4.2 發展我國私募基金的政策建議(?)
第七章 結 論(?)
7.1 研究的主要結論和創新點(?)
7.2 研究中存在的不足(?)
主要參考文獻(?)
文摘
隨著我國市場經濟的發展和對外開放的擴大，證券市場有了長足發展，證券投資基金產業有了廣闊的發展前景。2004年《證券投資基金法》及其六個配套法規正式實施，2005年“股改”以來證券市場進入“全流通”時代，證券市場蓬勃發展，基金業進入良好的、快速的發展時期。
本文從理論與實際兩個方面就中國證券投資基金的運行展開討論和研究。通過對國外基金髮展的歷史經驗進行總結、歸納及對我國證券投資基金的啟示，探討符合證券投資基金髮展和運行的基本規律；以此來對比、分析我國證券投資基金的現狀，並借鑑國內外的經驗和理論研究成果，以及筆者在證券業十餘年的實踐工作經歷來研究我國證券投資基金的運行。
本文對我國證券投資基金投資行為進行研究，運用行為金融理論的實證研究方法檢驗基金的投資行為。由於我國證券市場以及投資者所具有的特殊性，基於我國數據的原創性研究成果將豐富和進一步檢驗現有的行為金融理論。筆者運用實證的分析方法，對我國證券投資基金運行中的流動性風險進行深入研究，並提出流動性風險如何防範的建設性意見。證券投資基金中的私募基金已在我國證券市場中起到了相當重要的作用，筆者就私募基金在我國如何建立、運行特點、模式和發展方向進行了重點研究，由此得出我國公募、私募基金的運行軌跡和發展方向。
