內容簡介
從l987年美國股市的“黑色星期一”、1994年的墨西哥金融危機、1997年的亞洲金融危機，到這次由美國次貸引發的全球金融風暴，我們可以看到，危機的波及範圍、影響的深度和烈度在不斷增大。危機中很多金融機構遭受重創乃至破產倒閉，像長期資本管理公司(LTCM)、雷曼兄弟、貝爾斯登這樣的金融巨擘也未能倖免。在震驚之餘人們逐漸認識到，危機等極端事件發生的機率遠超過大家的估計，而現代金融機構在市場動盪和金融風暴中的生存能力，似乎也遠比我們原先想像的要脆弱。目錄
第一篇 壓力測試方法論概述第一章 壓力測試的定義、分類和發展歷程
一、壓力測試的相關術語、定義以及分類
二、壓力測試發展歷程
第二章壓力測試流程
一、 選擇目標業務／資產組合
二、確定承壓對象和承壓指標
三、確定壓力因素與壓力指標
四、壓力情景設計
五、壓力傳導模型建設
六、壓力測試結果的分析和套用
第三章 整體性壓力測試
第四章 各種風險類型的互動性影響
第五章 商業銀行壓力測試管理體系
一、壓力測試的管理組織結構
