出版信息
書名隨機過程
書號978-7-118-09506-7
作者李裕奇，劉赬，王沁
出版時間2016年7月
譯者
版次3版2次
開本16
裝幀平裝
出版基金
頁數371
字數430
中圖分類O211.6
叢書名普通高等教育“十二五”規劃教材
定價39.00
內容簡介
本書是為高等院校非數學專業本科學生和研究生編寫的教材。讀者對象為高等院校計算機與通信、交通運輸、工程、管理、經濟、金融、物理與化學等專業的本科生、研究生與有關專業的實際技術人員。
本書內容主要包括隨機過程的基本概念、隨機過程的分布與數字特徵、均方微積分、著名的泊松過程、平穩過程、馬爾可夫過程等隨機過程的基本理論與簡單套用，以及時間序列的基本概念、趨勢項的分離、自回歸模型、移動平均模型、自回歸與移動平均模型的參數估計，模型擬合與預測等時間序列分析內容。
本書易讀易懂，操作性強，是學習隨機過程與時間序列知識的基礎教材。
目錄
第1章機率論基礎1
1.1隨機事件與機率1
1.2條件分布與條件數學期望51
1.3特徵函式61
第2章隨機過程的基本概念72
2.1隨機過程的定義72
2.2隨機過程的分布與數字特徵75
2.3隨機過程的分類91
本章基本要求99
綜合練習99
自測題101
第3章均方微積分102
3.1隨機變數序列的均方極限102
3.2隨機過程的均方連續性105
3.3隨機過程的均方導數107
3.4隨機過程的均方積分112
3.5正態過程的均方微積分115
3.6隨機微分方程117
本章基本要求121
綜合練習121
自測題122
第4章泊松過程124
4.1泊松過程概念124
4.2隨機質點的到達時間與時間間隔142
4.3其它計數過程153
本章基本要求159
綜合練習159
自測題162
第5章平穩過程163
5.1平穩過程的基本概念163
5.2平穩過程的遍歷性177
5.3平穩過程的功率譜密度與譜分解185
本章基本要求213
綜合練習213
自測題218
第6章馬爾可夫過程219
6.1馬爾可夫過程概念219
6.2馬爾可夫鏈225
6.3切普曼—柯爾莫哥洛夫方程242
6.4轉移機率p(n)ij的遍歷性與平穩分布257
本章基本要求265
綜合練習265
自測題269
第7章時間序列分析概念270
7.1時間序列概念270
7.2自回歸模型282
7.3滑動平均模型300
7.4自回歸滑動平均模型308
第8章平穩時間序列的模型擬合317
8.1自回歸模型擬合317
8.2滑動平均模型擬合329
8.3自回歸滑動平均模型的擬合334
8.4自回歸與滑動平均序列的預報340
習題參考答案348
參考文獻371"
