![金融經濟學[2010年張順明和趙華所編著圖書]](/img/d/e85/nBnauM3XzMjN1YjNwIzN0ETN1UTM1QDN5MjM5ADMwAjMwUzLyczL2MzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg "金融經濟學[2010年張順明和趙華所編著圖書]")
內容
第1章簡要介紹一般經濟均衡理論，包括金融經濟學的基本框架和我們要用到的基本理論。第2章定義無套利定價理論，並且介紹了無套利定價等價形式——鞅表現形式。第3章介紹金融科學研究的理論框架——期望效用理論。第4章介紹風險厭惡分析，包括整體分析。第5章介紹隨機占優，包括一階、二階和一般的隨機占優理論。第6章簡要介紹了投資組合選擇理論。第7章介紹兩基金分離定理。第8章介紹資本資產定價模型。第9章介紹套利定價理論。第10章是連續時間金融研究的準備工作。第11章介紹推導BlackScholes期權定價公式。第12章介紹利率期限結構的基本內容。第l3章介紹研究公司資產結構的Modigliani—Miller理論。第14章闡述有效市場假說。
最後本書還給出了三個附錄，是筆者早期寫的介紹性文章，分別介紹數理經濟學、金融經濟學和Black Scholes期權定價公式。雖然很多年過去了，但是內容並不顯過時，建議讀者通過閱讀這些附錄，能夠更整體地把握金融經濟學。
作者
張順明 教授，男，中國科學院系統科學研究所數理經濟學和金融經濟學博士(1996年7月)。中國人民大學財政金融學院金融學教授，博士生導師。1996年8月至2000年9月在清華大學執教；2000年9月至2006年9月乾(加拿大)西安大略大學和(紐西蘭)惠靈頓維多利亞大學做訪問教授和研究員，2006年9月任教於廈門大學經濟學院金融系，受聘為廈門大學王亞南經濟學特聘教授；2009年9月到中國人民大學財政金融學院任教。主要從事經濟學與金融學的教學與研究，在數理經濟學、金融經濟學、經濟理論和經濟政策等方面貢獻良多，在國際專業權威期刊，發表論文多篇。2007年獲得國家社會科學基金重點項目資助。2008後獲得國家傑出青年科學基金資助。
目錄
引言
第1章 一般經濟均衡
第2章 無套利定價理論
第3章 期望效用理論
第4章 風險厭惡分析
第5章 隨機占優
第6章 投資組合選擇理論
第7章 兩基金分離定理
第8章 資本資產定價模型
第9章 套利定價理論
第10章 連續時間金融
第11章 Black—Scholes期權定價公式
第12章 利率期限結構
第13章 Modigliani—Miller定理
第14章 有效市場理論
附錄
