圖書簡介
全書詳細論述了經典的單方程計量經濟學模型的理論方法，適當介紹了現代時間序列計量經濟學模型和幾類非經典截面數據模型的理論方法；在計量經濟學套用模型中，討論了模型類型選擇、模型變數選擇、模型函式關係設定和模型變數性質設定的原則和方法。在詳細介紹線性回歸模型的數學過程的基礎上，各章的重點不是理論方法的數學推導與證明，而是實際套用中出現的實際問題的處理，並儘可能與中國的模型實例相結合。本書既包含了高等學校經濟學科本科計量經濟學課程教學基本要求的全部內容，又為學有餘力者提供了進一步學習的指南。適合於作為各類高等學校經濟、管理學科本科生的教材或教學參考書。也可供具有一定數學、經濟學和經濟統計學基礎的廣大經濟管理人員和研究人員閱讀和參考。
編輯推薦
本書融計量經濟學理論、方法與套用為一體；以中級水平為主，適當吸收初級和高級水平的內容；以經典線性模型為主，適當介紹一些適用的非經典模型。全書形成具有特色的內容體系，不僅講計量經濟學模型之“術”，即模型的估計方法、檢驗方法等技術層面的內容；也講計量經濟學模型之“道”，即方法論層面的內容。是學習計量經濟學的經典之作。
目錄
前言
第一章 緒論
§1.1 計量經濟學
§1.2 建立經典單方程計量經濟學
§1.3 計量經濟學模型的套用
§1.4 本書內容安排說明
本章練習題
第二章 經典單方程計量經濟學模型：一元線性回歸模型
§2.1 回歸分析概述
§2.2 一元線性回歸模型的基本假設
§2.3 一元線性回歸模型的參數估計
§2.4 一元線性回歸模型的統計檢驗
§2.5 一元線性回歸分析的套用：預測問題
§2.6 建模實例
本章練習題
第三章 經典單方程計量經濟學模型：多元線性回歸模型
§3.1 多元線性回歸模型
§3.2 多元線性回歸模型的參數估計
§3.3 多元線性回歸模型的統計檢驗
§3.4 多元線性回歸模型的預測
§3.5 可化為線性的多元非線性回歸模型
§3.6 含有虛擬變數的多元線性
§3.7 受約束回歸
本章練習題
第四章 經典單方程計量經濟學模型：放寬基本假定的模型
§4.1 多重共線性
§4.2 異方差性
§4.3 內生解釋變數問題
§4.4 模型設定偏誤問題
第五章 時間序列計量經濟學模型
§5.1 時間序列模型的序列相關性
§5.2 時間序列的平穩性及其檢驗
§5.3 協整與誤差修正模型
§5.4 格蘭傑因果關係檢驗
本章練習題
第六章 非經典截面數據計量經濟學模型
§6.1 選擇性樣本計量經濟學模型
§6.2 二元離散選擇模型
§6.3 固定效應面板數據計量經濟學模型
本章練習題
