內容簡介
本書介紹了近幾年前沿的EViews 9.0軟體操作方法和計量模型擬合技巧，力圖為經濟學界的數量分析愛好者提供一本簡潔的參考書。同時，也想從某種角度為初學者建立一些信心，因為本書不涉及艱深的計量經濟學原理，可直接進入數量模型的擬合程式。
全書包括：數據的輸入、模型的估計與結果、變數的有關統計指標、模型的估計與結果、模型的檢驗、檢驗的步驟和過程、違反假設條件的處理、單位根檢驗、單位根檢驗的過程、單位根檢驗的結果、如何做ARMA模型，高頻數據和低頻數據的相互轉換、VAR模型、SVAR模型、VEC模型、脈衝回響與方差分解等章節。
圖書目錄
第一章 數據的輸入 1
第一節 基本常識 1
第二節 數據的錄入 4
本章附錄:對象和圖示的含義 9
第二章 模型的估計與結果 10
第一節 變數的有關統計指標 11
第二節 OLS估計與結果 19
第三節 逐步回歸法、工具變數法和兩階段最小二乘法 23
第三章 模型的檢驗 32
第一節 檢驗的步驟和過程 33
第二節 違反假設條件的處理:模型的變換與GMM估計 38
第三節 分位數回歸 45
本章附錄1：如何做對數運算 55
本章附錄2:生成新序列和@函式的套用 59
第四章 單位根檢驗 64
第一節 單位根檢驗的過程 64
第二節 單位根檢驗的結果 71
第五章 協整檢驗 74
第一節 數據的錄入與Johansen協整檢驗 74
第二節 單方程協整檢驗 77
第六章 格蘭傑因果關係檢驗 80
第一節 軟體操作 80
第二節 理論表述 82
第七章 如何做ARFIMA模型 83
第一節 相關圖和偏相關圖 83
第二節 差分序列的單位根檢驗 87
第三節 ARMA建模軟體操作過程 89
第四節 ARFIMA建模軟體操作過程 93
第八章 VAR模型、脈衝回響與方差分解、VEC模型 97
第一節 VAR模型 98
第二節 脈衝回響與方差分解 105
第三節 VEC模型 111
第四節 SVAR模型 113
第九章 GARCH族模型的估計 118
第一節 ARCH模型 118
第二節 GARCH模型 121
第三節 EGARCH模型 123
第四節 PARCH模型 124
第五節 GARCH組合模型 125
第十章 頻率轉換、季節調整、周期與濾波 127
第一節 頻率轉換 127
第二節 季節調整 140
第三節 周期與濾波 150
第十一章 二元選擇模型與邏輯斯蒂曲線模型 157
第一節 二元選擇模型 157
第二節 邏輯斯蒂曲線模型 165
第十二章 模型的診斷與檢驗 171
第一節 設定檢驗和穩定性檢驗 171
第二節 遞歸殘差檢驗 176
第三節 多重突變點的檢驗和斷點回歸 179
第四節 協整關係的後驗檢驗 188
第十三章 聯立方程模型 195
第十四章 一般面板模型 203
第一節 數據的錄入 203
第二節 固定效應、隨機效應、PCSE與EGLS模型 210
第十五章 面板單位根檢驗、面板協整檢驗與面板格蘭傑因果檢驗 219
第一節 面板單位根檢驗 219
第二節 面板協整檢驗 229
第三節 面板格蘭傑因果檢驗 233
第十六章 動態面板的GMM估計 238
第一節 數據的錄入和方法的選擇 238
第二節 FGLS-GMM模型的設定與回歸結果 243
第三節 面板效應檢驗 251
第十七章 Heckman選擇模型 254
第十八章 馬爾可夫轉換模型 257
第一節 馬爾可夫轉換模型的設定與回歸結果 257
第二節 時變轉換 261
第三節 狀態異方差 265
後記 267
