內容簡介
本書的具體內容包括： (1)線性回歸模型，包括一元和多元線性回歸模型的參數估計與統計檢驗； (2)非經典假定的單方程計量經濟學模型，主要有多重共線性、異方差性、自相關問題； (3)聯立方程計量經濟學模型的概念、識別、估計和檢驗： (4)特殊變數問題，包括虛擬變數、工具變數、分布滯後變數、隨機解釋變數； (5)非線性方程模型，包括Logistic模型、Probit模型、Tobit模型等； (6)時間序列模型，包括ARMA模型、時間序列的單整、協整檢驗以及誤差修正模型、VAR模型分析的因果檢驗、脈衝回響分析； (7)面板數據模型，包括面板數據回歸模型、混合回歸模型、固定效應回歸模型、隨機效應回歸模型、變係數回歸模型、Hausman檢驗等； (9)空間計量經濟學模型，包括空間權重矩陣的設定、空間相關性的各種統計檢驗方法、線性空間模型的極大似然估計法，以及使用GeoDa軟體做線性空間模型估計。
圖書目錄
第一章 緒論
學習目標
第一節 計量經濟學概述
一、計量經濟學的定義
二、計量經濟學的發展簡史
三、計量經濟學在經濟學中的地位
第二節 計量經濟學的三大內容體系
一、理論計量經濟學與套用計量經濟學
二、經典計量經濟學和非經典計量經濟學
三、微觀計量經濟學和巨觀計量經濟學
第三節 套用計量經濟學的主要研究步驟
一、模型的建立
二、參數的估計
三、模型的檢驗
第四節 計量經濟學模型的套用
一、結構分析
二、經濟預測
三、政策評價
四、檢驗與發展經濟理論
本章小結
本章關鍵字
複習思考題
第二章 一元線性回歸模型
學習目標
第一節 一元線性回歸模型
第二節 一元線性回歸的基本概念
一、散點圖
二、總體回歸函式
三、隨機干擾項
四、樣本回歸函式
第三節 一元線性回歸模型的參數估計
一、最小二乘估計法的經典假定
二、普通最小二乘法（OLS）
三、最小二乘估計量的性質
四、極大似然法
第四節 一元線性回歸模型的統計檢驗
一、對模型的經濟意義檢驗
二、擬合優度檢驗
三、回歸係數估計量的假設檢驗
第五節 一元線性回歸模型的預測
一、均值預測
二、個值預測
第六節 案例分析
一、建立工作檔案
二、數據的輸入
三、估計參數
四、模型檢驗
五、預測
本章小結
本章關鍵字
複習思考題
第三章 多元線性回歸模型
學習目標
第一節 多元線性回歸模型及假定
一、多元線性回歸模型
二、多元線性回歸模型的若干假定
第二節 多元線性回歸模型的參數估計
一、普通最小二乘法
二、極大似然法估計
三、參數估計量的性質
第三節 多元線性回歸模型的統計檢驗
一、模型的擬合優度檢驗
二、回歸方程的顯著性檢驗（F檢驗）
三、顯著性檢驗（t檢驗）
第四節 多元線性回歸模型的置信區間
一、點估計值
二、參數估計量的置信區間
三、預測值的置信區間
第五節 受約束回歸
一、模型參數的線性約束
二、對回歸模型增加或減少解釋變數
三、參數的穩定性
四、三大經典的非線性約束檢驗
第六節 案例分析
本章小結
本章關鍵字
複習思考題
第四章 線性回歸模型的擴展
學習目標
第一節 異方差性
一、異方差的基本知識
二、異方差的原因與後果
三、異方差的檢驗
四、異方差的修正
第二節 自相關性
一、自相關性的基本知識
二、自相關性產生的原因與後果
三、自相關性的檢驗
四、自相關性的修正
五、自相關係數的估計
第三節 多重共線性
一、 多重共線性的基本知識
二、多重共線性產生的原因與後果
三、多重共線性的檢驗
四、多重共線性的修正
第四節 案例分析
一、案例一：異方差性
二、案例二：自相關性
三、案例三：多重共線性
本章小結
本章關鍵字
複習思考題
第五章 特殊變數
學習目標
第一節 虛擬變數
一、虛擬變數及其作用
二、虛擬變數的設定
三、虛擬變數的特殊套用
第二節 隨機解釋變數
一、隨機解釋變數問題
二、隨機解釋變數的後果
三、工具變數法
四、案例分析
第三節 滯後變數
一、滯後變數的含義
二、滯後變數模型的種類
三、分布滯後模型的估計
四、自回歸模型
五、一階自回歸模型的估計
本章小結
本章關鍵字
複習思考題
第六章 聯立方程模型
學習目標
第一節 聯立方程模型的概念
一、聯立方程模型及其特點
二、聯立方程模型中變數的分類
三、聯立方程模型中方程的分類
四、聯立方程模型的偏倚性
第二節 聯立方程模型的分類
一、結構式模型
二、簡化式模型
三、遞歸式模型
第三節 聯立方程模型的識別
一、聯立方程模型識別的概念
二、聯立方程模型的識別類型
三、聯立方程模型的識別條件
第四節 聯立方程模型的參數估計
一、聯立方程模型參數估計方法的選擇
二、聯立方程模型的參數估計方法
三、聯立方程模型的檢驗
第五節 案例分析
一、 研究目的與思路
二、模型設定
三、模型的識別
四、巨觀經濟模型的估計
本章小結
本章關鍵字
複習思考題
第七章 非線性方程模型
學習目標
第一節 非線性方程模型的分類
一、可直接線性化的非線性模型
二、不可直接線性化的非線性模型
三、簡單的非線性單方程計量經濟學模型套用舉例
第二節 二元離散選擇模型
一、二元離散選擇模型的經濟背景
二、 線性機率模型及二元選擇模型的形式
三、 二元選擇模型的估計問題
四、二元選擇模型的假設檢驗問題
第三節 二元Logistic離散選擇模型及其參數估計
一、Logistic回歸概述
二、 Logistic回歸模型估計
三、在EViews中構建模型估計參數
第四節 二元Probit離散選擇模型及其參數估計
第五節 二元Tobit離散選擇模型及其參數估計
一、Tobit離散選擇模型的現實背景——受限因變數問題
二、Tobit離散選擇模型
三、 Tobit離散選擇模型的EViews套用舉例
第六節 二元離散選擇模型係數的經濟含義
一、期望值的邊際函式
二、係數的邊際含義
本章小結
本章關鍵字
複習思考題
第八章 時間序列模型
學習目標
第一節 ARMA模型中的基本概念
一、隨機過程與時間序列
二、理論自協方差、自相關函式與偏自相關函式
三、樣本自協方差、自相關函式與偏自相關函式
四、ARMA模型
第二節 隨機時間序列分析模型
一、時間序列平穩性識別
二、ARMA模型識別
三、ARMA(p, q)模型的參數估計
四、模型診斷
五、模型預測
六、非平穩時間序列建模
第三節 單整與協整檢驗
一、單整與維納過程
二、單位根的DF檢驗
三、協整分析
第四節 VAR模型
一、多維時間序列
二、向量自回歸過程
三、向量自回歸過程下的協整檢驗
本章小結
本章關鍵字
複習思考題
第九章 面板數據模型
學習目標
第一節 面板數據
第二節 面板數據回歸模型
一、面板數據回歸模型的一般形式
二、面板數據回歸模型的分類
第三節 混合回歸模型
一、混合回歸模型的估計
二、混合回歸模型的設定檢驗
三、混合回歸模型套用
第四節 固定效應回歸模型
一、個體固定效應模型
二、時點固定效應模型
三、時點個體固定效應模型
第五節 隨機效應回歸模型
一、個體隨機效應回歸模型
二、 個體時點隨機效應模型
第六節 變係數回歸模型
第七節 Hausman檢驗
一、Hausman檢驗的設定
二、Hausman檢驗的套用
第八節 面板數據的單位根檢驗和協整檢驗
一、面板數據的單位根檢驗
二、面板數據的協整檢驗
第九節 EViews軟體的相關操作
一、建立數據檔案
二、面板數據模型設定檢驗
第十節 動態面板數據回歸模型
一、 動態面板數據模型的估計
二、存在外生變數的動態面板數據模型
三、動態面板數據模型的套用
本章小結
本章關鍵字
複習思考題
第十章 空間計量經濟模型
學習目標
第一節 空間計量經濟學概述
一、空間計量經濟學的緣起與發展
二、空間計量經濟學與相關學科的關係
三、理論空間計量經濟學和套用空間計量經濟學
第二節 空間回歸分析基礎
一、空間效應的分類
二、空間依賴性
三、空間異質性
第三節 空間權重矩陣的設定和選擇
一、空間滯後和空間權重矩陣
二、基於鄰近的空間權重矩陣
三、基於距離的空間權重矩陣
四、空間權重矩陣的選擇
第四節 空間自相關的檢驗
一、空間自相關的形式表達
二、探索性空間數據分析
第五節 空間線性回歸模型
一、空間線性回歸模型的設定
二、空間線性回歸模型的估計及檢驗
第六節 空間計量的實證例子
一、GeoDa軟體介紹
二、GeoDa軟體的空間相關分析功能
三、中國居民消費與經濟成長的空間計量分析
本章小結
本章關鍵字
複習思考題
附錄統計分布表
參考文獻
