研究方向
1. 金融工程理論與套用
2. 行為金融理論與方法
3. 金融市場微觀結構理論與套用
4. 隨機控制與模糊控制在經濟、金融中的套用
著作論文
八篇論文被EI檢索
1. 基於ε-套期保值策略的資本次產定價方法，系統工程理論與實踐，2004，24 ⑽：33-38，唯一作者；
2. 基於博弈和Lotka-Voterra生物競爭機制的資本資產定價方法，系統工程理論與實踐，2003，23⑼：56-60，唯一作者；
3. 基於鞅和線性規劃對偶原理的或有要求權定價方法，控制與決策，2001: 846-848，第一作者；
4. AHP中群組評判的可信度法（Ⅱ），系統工程理論與實踐，2000，20⑸：76-79，第二作者；
5. AHP中判斷矩陣一致性修正的模式識別法，系統工程理論與實踐，1997，17⑾： 56-59，第二作者；
6. AHP中判斷矩陣一致性修正的可信度法，大連理工大學學報，1997，3⑶：340-344，第二作者；
7. 拋物型偏微分方程變步長顯式差分解法，大連理工大學學報，36⑹：651-656，第一作者；
8. 求解非線性方程組的秩1 反擬牛頓疊代法，大連理工大學學報，1995，35⑹：749-753，第一作者.
七篇論文被ISTP檢索
1. Pricing Method for Contingent Claim and Its No-arbitrage Price Interval with Transaction Cost，2003 international conference on management science & engineering,August 15-17,2003,Georgia,USA: 1583 - 1585 ，第一作者；
2. Analysis of Innovations for the Production Complexity with Initial Number of Inputs ，2003 international conference on management science & engineering,August 15-17,2003,Georgia,USA: 537-539，第二作者；
3. Information Asymmetric Degree and Announcement Effects of Firm's Investment and Financing Strategies，Proceedings of 2002 international conference on management science & engineering,1445-1448，第一作者；
4. Study on enterprise investment-financing Decision under moral hazard condition Proceedings of 2001 International conference on management science & engineering，785-789，第一作者；
5. Network method for multi-objective 0-1 programming of bank’s credit investment，Proceedings of 2000 international conference on management science & engineering，392-396，第一作者；
6. The Maximum Entropy Method for Fuzzy Pattern Recognition and Its Application in the Evaluation of Enterprise Credit,Proceedings of 1998 international conference on management science & engineering，莫斯科：192-197，第一作者；
7. Pricing Model on Interest Rate of Risk Loan，Proceedings of 1998 international conference on management science & engineering，莫斯科： 689-694，第二作者.
兩篇Mathematical Reviews檢索
1. 大系統最佳化有效算法的研究，系統工程學報，1997,12⑴：1-8，第二作者；
2. 求解非線性方程組的秩1反擬牛頓疊代法，大連理工大學學報，1995,35⑹：749-753，第一作者.
近幾年的論文和教材（著作）
1. 《金融工程理論與套用研究》，大連理工大學出版社，2005，惟一作者（大連市學術專著出版基金資助）；
2. 信息非對稱下動態投融資決策的約束信號博弈模型，系統工程學報，2004，19⑹：643-646，第一作者；
3. 信息非對稱條件下資產定價的信號博弈與生物競爭模型，管理工程學報，2004，18⑷：122-123，第一作者；
4. 基於鞅和熵原理的資本資產定價方法，系統工程理論方法套用，2004，13⑸：460-462，第一作者；
5. 考慮信息收集成本的資產組合選擇方法，國際新資本與管理，2004，2⑶：20-22， 第一作者；
6. 稅收條件下的資產組合博弈選擇模型，第二屆金融系統工程國際學術研討會，2004，362-367，第一作者；
7. On the European Option Pricing with Dynamic Return Rate，2004 international conference on management science & engineering,August 8-10,2004，Harbin,1819-1822，第二作者；
8. 模糊隨機風險偏好下的證券投資組合選擇方法，管理科學學報，2003,6⑷： 73-76，第一作者；
9. 基於鞅的或有要求權定價方法及無套利價格區間，系統工程學報，2003，18⑵：159-162，第一作者；
10. 歐式期權的主觀預期估價方法及投資決策，管理工程學報，2003，第4 期，第一作者；
11. 具有交易費用的或有要求權的模糊估價方法，模糊系統與數學 ，2003，17 ⑴： 73-76，第一作者；
12. 委託人與代理人的效用，系統工程學報，2002，17⑵： 150-154，第一作者；
13. Fuzzy Credible Degree Pricing Method for Contingent Claim in Finite Security Market with Linear Programming，Journal of Advanced Modeling and Optimization (Romania),2002,4⑴： p83-91，第二作者；
14. Dynamic control method for determining some relationships among the interest rate,taxation rate,consumption amount and economic development，ISSS 2002：Proceedings of International Society for the Systems Sciences 46th Annual meeting,Shanghai,2002-354，第一作者；
15. 信息非對稱程度與企業家效用、資本結構、企業市場價值，中國管理科學， 2001，9⑷： 1-6，第一作者；
16. 動態自融資與消費策略的多目標控制模型，套用數學與計算數學學報，2001，⑴： 23-28，第一作者；
17.《現代數學手冊》中的《經濟數學卷》第11章：《投入產出分析》，2001，華中科技大學出版社，第一作者（國家‘九五’重點出版項目）；
18. 信息非對稱程度與所有權結構、企業市場價值，系統工程，2001專集，43-46，第一作者；
19. 可贖回的可轉換債券的博弈定價方法，系統工程，2000，18⑸：1-5，第一作者；
20. 一類使投資者效用最大的倒向隨機微分方程問題，收於《經濟管理與社會科學前沿研究》，中國金融出版社，2000：270-273，第一作者；
21. 多準則多目標信貸策略的動態規劃方法，中國管理科學，2000專集：18-24，第一作者；
22. 基於單位風險收益最大原則的貸款組合最佳化決策模型，控制與決策，2000，15⑷：469-472，第二作者；
23.《實用最最佳化方法》，大連理工大學出版社，2000，第二作者；
24.《運籌學仿真試題精解》，大連理工大學出版社，2000，第一作者；
25. AHP中群組評判的可信度法（I），系統工程理論與實踐，1999， 19⑺，89-93，第一作者；
26. 基於加權群體AHP的企業資信評價方法，中國管理科學，1999，7⑶：24-29，第一作者；
27. 信貸風險評價指標權重的兩次收斂模型，經濟科學，1999⑷：99-104，第三作者；
28. The methods for dynamically determining the importance weights of the quantitative indexes in the evaluation of enterprise credit，International conference on improving management through University-Industry partnership,Dalian,1999，146-15，第一作者；
29. Relative Entropy Method for Correcting Judgment Matrix into One with Complete Uniformity in AHP,ICSSSE’98 （第三屆系統科學與系統工程國際會議論文集） ，北京：32-33，第一作者；
30. Relative Entropy Method for Correcting Judgment Matrix into One with Complete Uniformity in AHP,98中—加大學與產業合作項目國際會議論文集，廈門：260—263，第一作者；
31. The Variance Model of Fuzzy Selection for Multi-objective and Multiple Decision -making System and Its Application in the Selection of the Bank’s Credit Objects,98中—加大學與產業合作項目國際會議論文集，廈門：260-263，第一作者；
32. 確定判斷矩陣一致性程度的幾種熵方法，系統工程，1998， ⑸ ：67-69，第一作者；
33. The Aspiration-Level Interactive Model for Selecting the Optimum Credit Project,ICM’98 (第三屆國際管理會議論文集) ，上海：620-624，第二作者；
34. 模糊規劃的極大熵方法，經濟數學，1997， 14⑴：81-84，第一作者；
35. 模糊規劃的HOPFIELD網路方法，經濟數學， 1997，14⑵：99-103，第一作者；
36. 多目標規劃的極大熵方法，計算數學，1996，18⑶：305-308，第二作者.
2005-2009，40餘篇論文（論著）。如：
1. Optimal proportional reinsurance model with transaction costs, Journal of Applied Mathematics and Computing, 28(1-2), 2008年8月:333-349（EI）。
2. Pricing barrier options time-dependent parameters and curved boundaries, 2008 ISECS International Colloquium on computing communication control and management, 2008：299-308（EI）.
3. 死亡強度服從Ornstein-Uhlenbeck跳過程的長壽債券定價模型. 系統管理學報, 2008,3(17): 297-302.
4. 債務抵押債券（CDO）定價模型研究綜述. 管理學報, 2008,5(4): 616-624.
5. 基於強度模型的住房抵押貸款的定價與分析. 預測, 2008, 5(27):75-80.
6. 雙重違約下的銀企共贏信用機理研究，運籌與管理，2008，17（6）：127-133.
7. 巨災死亡率債券定價模型研究. 系統工程學報, 2008年已錄用.
8. Securitization of Longevity Risk in Pension Annuities. The WiCOM 2008 Management Track: Information System Management:(978-1-4244-2108-4/082008 IEEE).
9.The Credit Loan Strategy Model Based on Leader Follower Game Theory, The 2008 International Conference on Management Science and Engineering (2008-ICMSE).
10. Multiparty Game Credit Loan Model with Dual Default Risk, The WiCOM 2008 Management Track: Information System Management:(978-1-4244-2108-4/082008 IEEE).
11. Reduced Credit Risk Measurement Model with Particle Filtering Approach, 2008 3rd IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications conference, 2008: 203-207（EI）.
12.Harmonious and Mutual-beneficial Credit Mechanism and Its Model, The 2008 International Conference on e-Risk Management. 256-261.
13. Optimal Hiring and Firing Strategy for Maximizing Time- discounted Total Impulse Dividend Profits, The 5th International Symposium on Management of Technology, 2007：498-501 (ISTP).
14. Optimal Hedging Risk and Impulse Dividend Strategy for Cash-flow Management Problem, Wuhan International Conference on E-busuness, 2007(ISTP).
15. 誰是贏者?——上證180指數股票的贏者輸者效應實證檢驗.系統管理學報, 2007,6(16):613-617.
16. Optimal Non-linear Dynamic Problem with Stochastic Impulse and Regular Control Laws，26th Chinese Control conference，2007, 316-320（EI）.
17. Actuarial model of combined life insurance under random positive interest rates. Financial Systems Engineering -- Lecture Notes in Decision Sciences, 2006, 9: 46-52.
18. Pricing basket credit derivatives in a primary-secondary framework. Financial Systems Engineering -- Lecture Notes in Decision Sciences, 2006, 9: 96-101.
19. 基於影子價格的資產定價方法.系統工程理論方法套用, 2006,4(15): 323-325.
20. 清潔生產技術選擇的經濟調控模型及策略.大連理工大學學報,2006,4(46): 602-604.
21. Simulation of market credit evolution based on indirect rationality, international Management Science, 2006, 3(2):46-49.
22. Pricing method for contingent claims based on hedging strategy, Financial systems engineering -----Lecture notes in decision sciences, 2006, 7:129-138.
23. 抵押貸款提前還款預測的實證分析, 第二十五屆中國控制會議論文集, 中國哈爾濱 2006,1756-1759.(EI檢索)
24. 理論與套用研究, 大連理工大學出版社，2005年11月.
25. 德風險與企業動態投融資的有效策略集分析, 管理科學學報，2005，8(2): 1-6.
26.Game Equilibrium model for portfolio selection under taxation, Financial systems engineering--- Lecture Notes in DecisionSciences, 2005, 5: 106-111.
1. Optimal proportional reinsurance model with transaction costs, Journal of Applied Mathematics and Computing, 28(1-2), 2008年8月:333-349（EI）。
2. Pricing barrier options time-dependent parameters and curved boundaries, 2008 ISECS International Colloquium on computing communication control and management, 2008：299-308（EI）.
3. 死亡強度服從Ornstein-Uhlenbeck跳過程的長壽債券定價模型. 系統管理學報, 2008,3(17): 297-302.
4. 債務抵押債券（CDO）定價模型研究綜述. 管理學報, 2008,5(4): 616-624.
5. 基於強度模型的住房抵押貸款的定價與分析. 預測, 2008, 5(27):75-80.
6. 雙重違約下的銀企共贏信用機理研究，運籌與管理，2008，17（6）：127-133.
7. 巨災死亡率債券定價模型研究. 系統工程學報, 2008年已錄用.
8. Securitization of Longevity Risk in Pension Annuities. The WiCOM 2008 Management Track: Information System Management:(978-1-4244-2108-4/082008 IEEE).
9.The Credit Loan Strategy Model Based on Leader Follower Game Theory, The 2008 International Conference on Management Science and Engineering (2008-ICMSE).
10. Multiparty Game Credit Loan Model with Dual Default Risk, The WiCOM 2008 Management Track: Information System Management:(978-1-4244-2108-4/082008 IEEE).
11. Reduced Credit Risk Measurement Model with Particle Filtering Approach, 2008 3rd IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications conference, 2008: 203-207（EI）.
12.Harmonious and Mutual-beneficial Credit Mechanism and Its Model, The 2008 International Conference on e-Risk Management. 256-261.
13. Optimal Hiring and Firing Strategy for Maximizing Time- discounted Total Impulse Dividend Profits, The 5th International Symposium on Management of Technology, 2007：498-501 (ISTP).
14. Optimal Hedging Risk and Impulse Dividend Strategy for Cash-flow Management Problem, Wuhan International Conference on E-busuness, 2007(ISTP).
15. 誰是贏者?——上證180指數股票的贏者輸者效應實證檢驗.系統管理學報, 2007,6(16):613-617.
16. Optimal Non-linear Dynamic Problem with Stochastic Impulse and Regular Control Laws，26th Chinese Control conference，2007, 316-320（EI）.
17. Actuarial model of combined life insurance under random positive interest rates. Financial Systems Engineering -- Lecture Notes in Decision Sciences, 2006, 9: 46-52.
18. Pricing basket credit derivatives in a primary-secondary framework. Financial Systems Engineering -- Lecture Notes in Decision Sciences, 2006, 9: 96-101.
19. 基於影子價格的資產定價方法.系統工程理論方法套用, 2006,4(15): 323-325.
20. 清潔生產技術選擇的經濟調控模型及策略.大連理工大學學報,2006,4(46): 602-604.
21. Simulation of market credit evolution based on indirect rationality, international Management Science, 2006, 3(2):46-49.
22. Pricing method for contingent claims based on hedging strategy, Financial systems engineering -----Lecture notes in decision sciences, 2006, 7:129-138.
23. 抵押貸款提前還款預測的實證分析, 第二十五屆中國控制會議論文集, 中國哈爾濱 2006,1756-1759.(EI檢索)
24. 理論與套用研究, 大連理工大學出版社，2005年11月.
25. 德風險與企業動態投融資的有效策略集分析, 管理科學學報，2005，8(2): 1-6.
26.Game Equilibrium model for portfolio selection under taxation, Financial systems engineering--- Lecture Notes in DecisionSciences, 2005, 5: 106-111.
科研成果
研究領域（研究課題）
主持的基金項目:
1. 國家自然科學基金：
（1）基於有限理性和博弈機制的資本資產定價方法研究（70273020）, 2003-2005
（2）提升信貸資產風險管理效率的CDO運作機理研究（70771018），2008-2010
（3）協調市場扭曲與穩健發展雙重效應的存款保險定價研究（71171032），2012-2015
2. 教育部人文社會科學基金：
和諧共贏信用機理研究（05JA630005），2005-2008
3. 高等學校博士學科點專項科研基金：
基於損益關聯結構的金融危機傳導甄別機理與應對策略研究（20090041110009），
2010-2012
4. 教育部新世紀人才基金項目（2005年批），2005-2009
5. 留學回國人員科研啟動基金（第43批），2012-2013
6. 大連市社會科學院人文社科基金：
基於經濟關聯與輻射視角的大連應對國際金融、經濟危機的對策研究
（09DLSK012）： 2009-2010
7. 中國博士後科研基金:
不確定條件下歐式或有要求權的定價方法研究（第30批）, 2001-2002
8. 中央高校基本科研業務費科研專題項目（DUT11RW202），2011-2012
參與的國家自然/社會科學基金:
1. 信貸風險管理量化模型的研究, 1998.1-2000.12;
2. 銀行貸款組合風險決策, 2000.1-2000.12;
3. 信貸風險決策方法的研究, 2000.1-2000.12;
4. 約束最佳化和非線性整數規劃有效算法及軟體的研究, 1996.1-1998.12
5. 國家社會科學基金重大項目（06&ZD039）：全面貫徹落實科學發展觀的綜合評價體
系， 2007.01－2009.12
主持的橫向課題和校科研基金：
1. 大連理工大學人文社會科學重點基金項目：
助推遼寧振興與和諧發展的信用體系最佳化研究，2009-2011
2. 校211學科建設項目：
（1） 行為金融微觀建模理論與方法研究,2004-2005
（2）基於認知收益和認知風險的資本資產定價方法研究,2005-2006
3. 橫向課題：
（1）綠色環境稅收工程的理論、方法與管理研究，2003-2005
（2）北大青鳥科技有限公司發展戰略研究，2004-2005
（3） 大連開發區投入產出綜合經濟分析，1996.10-1997.12，子課題負責人：投入產出表的研製及套用分析，已通過國家教委主持的鑑定，達到當時國內領先水平
（4） 煙臺芝罘區電話發展規劃、預測，1992.3-1992.9，已驗收
（5）大港油田試井分析，1990.9-1992.3，編制了壓力恢複試井軟體，已驗收
（6） 大連重型機器廠鑄鋼分廠投入產出分析，1990.8-1991.9，已鑑定，達到當時國內先進水平
（7）遼河油田熱物性參數計算，1988-1991，已鑑定，達到當時國內先進水平.
（71171032）：
獲獎及榮譽
遼寧省百千萬人才工程 千人層次，2004;
遼寧省普通高校優秀青年骨幹教師，2002;
大連市科學論文獎—經濟與管理論文獎一等獎，2001;
第6屆全國青年管理科學與系統科學會議優秀論文（共10篇），2001;
大連理工大學日本“復建獎教金”，1998，1999;
遼寧省教委科技進步二等獎，1996;
遼寧省新聞出版局優秀圖書二等獎，1995;
遼寧省政府科技進步二等獎，1991.
