李豐[中央財經大學統計與數學學院教師]

李豐，中央財經大學統計與數學學院教師，副院長 ，大數據分析專業碩士導師，中國教育統計學高等教育分會會副秘書長，北京大數據協會理事。曾獲瑞典皇家統計學會 Cramér 獎(最佳博士獎)，國際貝葉斯學會青年獎勵基金， 瑞典 Knut & Alice Wallenberg 基金獎勵。主要研究大數據計算，複雜模型的貝葉斯方法。

教育背景

2008年9月-2013年6月瑞典斯德哥爾摩大學統計學系博士研究生，獲統計學博士學位

2007年8月-2008年7月瑞典達拉那大學統計學系碩士研究生，獲統計學碩士學位

2003年9月-2007年6月中國人民大學統計學院本科學生，獲經濟學學士學位

工作經歷

2013年9月至今中央財經大學統計與數學學院教師

研究方向

貝葉斯方法

統計計算

計量經濟學

大數據與複雜模型

近期學術論文

Li, F. (2014). Modeling covariate-contingent correlation and tail-dependence with copulas. Working paper.

Li, F. (2013). Bayesian Modeling of Conditional Densities. Ph.D. thesis, Department of Statistics, Stockholm University. ISBN: 978-91-7447-665-1.

Li, F. & Villani, M. (2013). Efficient Bayesian multivariate surface regression. Scandinavian Journal of Statistics, 40, 706–723.

Li, F., Villani, M. & Kohn, R. (2011). Modeling conditional densities using finite smooth mixtures. In Mixtures: estimation and applications (Wiley Series in Probability and Statistics), K. Mengersen, C. Robert & M. Titterington, eds. John Wiley & Sons, pp. 123–144

Li, F., Villani, M. & Kohn, R. (2010). Flexible modeling of conditional distributions using smooth mixtures of asymmetric student t densities. Journal of Statistical Planning and Inference 140, 3638–3654.

著作成果

Li, F. (2016). Distributed Statistical Computing for Big Data (大數據分散式計算與案例). In press.

所授課程

大數據分散式計算

計量經濟學

時間序列

統計計算

現代統計軟體

專業英語

科研課題

國家自然科學基金青年項目（11501587）：貝葉斯柔性密度方法及其在高維金融數據中的套用。項目負責人，在研。

教育部基金項目：貝葉斯彈性高維密度方法在複雜數據的研究。項目負責人，在研。

國家自然科學基金青年項目（11401603）：復發事件的均值模型和縱向數據的分位數回歸的統計與推斷。2015/01-2017/12、在研、參加。

國家自然科學基金青年項目（71401192）：公司財務困境預警模型研究:基於財務波動信息的區間數據刻畫方法、2015/01-2017/12、在研、參加。

國家自然科學基金面上項目（71473279）：貨幣總量轉向信用總量:全球虛擬經濟與實體經濟背離機理與巨觀政策應對、2015/01-2017/12、在研、參加。

榮譽與獎勵

The 2014 Cramér Prize, March 2014.

International Society for Bayesian Analysis junior award, Jun, 2012.

The Knut and Alice Wallenberg Foundation travel grant, Aug, 2011.

學術兼職

北京大數據協會理事

中國教育統計學高等教育分會會副秘書長