最小二乘蒙特卡洛模擬

基本原理：
在有限個離散的時間點上，根據標的資產價格的模擬樣本路徑在每個時刻的截面數據，利用最小二乘法回歸求得繼續持有期權的期望收益，並將其與該時刻立即執行期權的收益相比較，如果後者大於前者，則立即執行期權，否則，繼續持有期權。B>G 模擬方法的基本步驟如下：首先，生成標的資產價格的樣本路徑。其次，從期權到期日開始逆向求解，得到每條樣本路徑上的最優期權執行時間和相應的期權收益。最後，將每條樣本路徑的期權收益用無風險利率貼現，然後取它們的均值即得到模擬的期權價值。