掉期利率 Swap Rate, 是作市商交換LIBoR浮動利率而給出的固定利率的提供價和收進價的平均值。
比如一個兩年期的交換契約，作市商提供的交換固定利率是2.2%，而收進的固定利率是2.0%，那么掉期利率就是2.1%
相關詞條
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利率掉期
利率掉期（利率調期）( Interest rate swap),就是兩個主體之間簽訂一份協定，約定一方與另一方在規定時期內的一系列時點上按照事先敲定的規...
簡介 用途 例子 -
利率掉期交易
利率掉期交易(interest rate swap)是掉期交易(swap)最常見的一種。
名稱 簡介 -
貨幣掉期
貨幣掉期又稱“貨幣互換”，是一項常用的債務保值工具，主要用來控制中長期匯率風險，把以一種外匯計價的債務或資產轉換為以另一種外匯計價的債務或資產，達到規避...
匯率風險 避免風險 特點和作用 業務操作 為升值減壓 -
掉期
掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠...
發展歷程 類型 舉例說明 掉期交易 交易特點 -
掉期交易
掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期...
簡史 特點 類型 作用 注意 -
外匯掉期
外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣...
基本介紹 功能特點 歷史沿革 存在風險 帶來影響 -
掉期率
掉期率是掉期交易的價格，採用雙向報價的方式，即買/賣價，但含義與即遠期報價的含義不同。是指遠期外匯交易和即期外匯交易價格之間的差價。掉期率報價法與另一種...
三種形態 報價法 計算方法 計算公式 -
掉期存款
簡單來說，它是交易雙方按照約定的期限互換各自持有的一種貨幣的安排，使他們能以本身過剩的一種貨幣來交換另一種貨幣，以應付其對後者的臨時需要。由於掉期契約訂...
基本特徵
