內容簡介
國際石油期貨價格預測及風險度量研究本書詳細構建了國際石油期貨價格信息傳導框架，全面分析了影響國際石油期貨價格走勢的主要因素，系統建立了國際石油期貨價格預測月度模型、季度模型與年度模型。特別地，在月度模型中提出了一種新的國際石油期貨價格VECM-ANN混合預測模型；在季度模型中，基於供需關係建立了國際石油期貨價格VECM預測模型；在年度模型中，基於長期影響因素建立了國際石油期貨價格VARX預測模型，並對國際石油期貨價格年度未來走勢作出了情景分析。同時，本書還研究了國際石油期貨價格的市場風險度量與流動性風險度量。市場風險方面，基於多種VaR模型的研究結果表明指數加權法、garch法可以很好地度量國際石油期貨價格市場風險；流動性風險方面，提出了一種修正的流動性風險BDSS模型，彌補了傳統BDSS模型的不足。
本書可供能源與經濟領域的高等院校師生、科研人員、政府公務人員、企業管理人員及相關領域的工作人員閱讀參考。
目錄
總序
前言
第1章 緒論
1.1 問題的提出
1.2 研究意義與目的
1.3 研究現狀
1.4 本書研究的主要思路及內容
1.5 本書的創新之處
第2章 國際石油期貨價格分析
2.1 引言
2.2 國際石油期貨市場構成
2.3 國際石油期貨價格信息傳導框架
2.4 國際石油期貨價格微觀形成
2.5 國際石油期貨價格信息含量
2.6 小結
第3章 國際石油期貨價格波動影響因素分析
3.1 引言
3.2 分析工具及思路
3.3 國際石油期貨價格供給因素
3.4 國際石油期貨價格需求因素
3.5 國際石油期貨價格投機因素
3.6 國際石油期貨價格突發因素
3.7 小結
第4章 國際石油期貨價格預測分析
4.1 引言
4.2 月度預測模型
4.3 季度預測模型
4.4 年度預測模型
4.5 小結
第5章 國際石油期貨價格市場風險度量
5.1 引言
5.2 市場風險VaR模型
5.3 實證分析
5.4 小結
第6章 國際石油期貨價格流動性風險度量
6.1 引言
6.2 流動性度量
6.3 流動性風險BDSS模型
6.4 修正的流動性風險BDSS模型
6.5 實證分析
6.6 小結
總結與研究展望
參考文獻
