內容介紹
鑒於操作風險對銀行造成的損失，《新巴塞爾資本協定》把操作風險納入風險管理框架，要求金融機構為操作風險配置相應的資本金以增強銀行穩定性。雖然《新巴塞爾資本協定》允許並鼓勵銀行採用適合自己的高級計量法度量操作風險並進行資本金測定，但是並沒有給出具體的方法。合理地度量商業銀行的操作風險，準確地為操作風險分配適當的資本金是商業銀行操作風險管理的重點和必要環節。《商業銀行操作風險度量與監管資本測定：理論、方法與實證》圍繞“中國商業銀行的操作風險到底有多大”這一基本問題展開研究，並根據操作風險的損失的厚尾性，內部數據的缺失性，外部數據、情景數據和管理數據的主觀性，數據的有偏性，計算結果的準確性，採用過去的數據計算未來操作風險損失的合理性，操作風險單元之間的相關性等特點，分別採用初級計量法、極值理論、損失分布法、多維模型等方法度量我國商業銀行的操作風險資本金。
《商業銀行操作風險度量與監管資本測定：理論、方法與實證》適合銀行監管領域的政府公務人員、銀行管理人員、高等院校師生、科研人員及相關工作者閱讀。
