動盪未定
內容介紹
《動盪未定:新巴塞爾協定3和操作風險管理理論》內容簡介：巴塞爾協定Ⅰ自1988年推出以來，一直毀譽參半。讚譽者稱之為國際銀行業界的“神聖公約”，使得跨國銀行第一次能在可計量的資本要求和風險約束下展開公平競爭。它也順應了當時西方銀行家批評一些東亞的大銀行資本不夠充分，但卻在全球迅猛擴張的抱怨。批評者認為巴塞爾協定I過於“一刀切”（one fits all），甚至有人笑稱，比沒有全球統一的銀行監管框架更糟的是，如今我們居然有了一個！甚至也有學者疑慮，1988年版巴塞爾協定Ⅰ的推行，導致日本銀行業被迫收緊對東亞的流動性支持，從而間接引發了1997年的東亞金融危機。但不管如何，有了巴塞爾協定I，各監管當局有了制定銀行監管政策的基本模板。作者介紹
鍾偉教授，北京師範大學金融研究中心主任，《中國外匯》副主編，北京師範大學和廈門大學博士生導師，曾在同濟大學做博士後研究。主要從事銀行風險管理和外匯管理體制方面的研究，著有《金融資本全球化論綱》、《關注貧困：國際發展融資機制研究》，隨筆集有《繁榮的迷思》、《不知者言》等，在《經濟研究》、《管理世界》等經濟核心類刊物發表學術論文百餘篇。
顧弦，在中信證券研究所從事國際巨觀研究，北京師範大學金融學博士，曾在賓夕法尼亞大學沃頓商學院學習。主要研究領域為資本市場和風險管理，在經濟學核心期刊發表學術論文近20篇。作品目錄
自序第一部分新巴塞爾協定Ⅱ的操作風險管理理論 第一章新巴塞爾協定Ⅱ的操作風險管理框架第一節新巴塞爾協定Ⅱ對操作風險的定義和分類第二節新巴塞爾協定Ⅱ對操作風險最低資本要求的計算方法第三節新巴塞爾協定Ⅱ和操作風險的管理框架第四節保險作為操作風險緩釋工具的討論第五節新巴塞爾操作風險管理框架對我國銀行業的啟示 第二章新巴塞爾協定Ⅱ和操作風險高級計量法框架第一節巴塞爾操作風險檔案和高級計量法第二節適用高級計量法的定性和定量原則第三節高級計量法對IMA的基本建模框架第四節運用高級計量法應關注的難點和挑戰 第三章新巴塞爾協定Ⅱ和操作風險的損失分布法框架第一節新巴塞爾協定Ⅱ和操作風險模型的引入第二節損失分布法的背景和使用原則第三節損失分布法的基本建模框架第四節操作風險損失分布法所面臨的挑戰 第四章新巴塞爾協定Ⅱ和操作風險監管原則第一節操作風險與銀行全面風險管理第二節發展中的操作風險監管原則第三節操作風險監管與新巴塞爾協定Ⅱ的第一支柱第四節操作風險監管與新巴塞爾協定Ⅱ的第二支柱第五節操作風險監管與新巴塞爾協定Ⅱ的第三支柱 第五章國際銀行業的操作風險管理模型第一節操作風險量化技術的發展沿革第二節操作風險管理的CAPM和OpVaR模型第三節操作風險管理的極值法模型第四節操作風險管理的其他測量模型專欄一操作風險高級資本充足框架的演進過程第二部分銀行業操作風險管理框架 第六章操作風險管理和銀行流程再造第一節銀行業務流程中的操作風險管理第二節銀行業務流程再造第三節國際經驗：以Six-Siyma法為例第四節我國商業銀行流程操作風險管理的反思及建議 第七章操作風險管理與銀行核心人員第一節銀行操作風險中的人員風險第二節銀行公司治理：董事會和高管人員的角色第三節銀行操作風險管理：核心人員的角色第四節對我國商業銀行核心人員管理的反思及啟示 第八章操作風險管理與核心業務系統第一節銀行核心業務系統的定義與架構第二節銀行核心業務系統與操作風險第三節銀行核心業務系統與災難備份第四節建設高效的核心業務系統 第九章操作風險管理與尾部極端事件第一節極值理論與操作風險管理第二節基於EVT的改進計量模型第三節新巴塞爾協定Ⅱ和壓力測試的實施過程第四節壓力測試及其在危機中的表現 第十章操作風險管理的分析：以外匯業務為例第一節新巴塞爾協定Ⅱ和銀行外匯業務操作風險管理框架第二節操作風險流程控制：以銀行遠期外匯買賣業務為例第三節對銀行外匯業務操作風險管理的一些補充專欄二操作風險的經典案例——巴林銀行倒閉案第三部分 後危機視角下的操作風險管理 第十一章新巴塞爾協定Ⅲ的新近進展及其影響初探第一節對資本框架的再定義和新要求第二節新巴塞爾協定Ⅲ對系統性風險的高度關注和槓桿限制第三節強化流動性監管的框架和要求第四節新巴塞爾協定Ⅲ主要規則的過渡期安排第五節新巴塞爾協定Ⅲ對全球金融監管的初步影響 第十二章新巴塞爾協定Ⅲ的流動性風險監管第一節巴塞爾委員會關於流動性風險管理的歷程第二節新巴塞爾協定Ⅲ的流動性風險管理方案第三節新巴塞爾協定Ⅱ和Ⅲ的流動性監管比較第四節新巴塞爾協定Ⅲ下流動性風險監管的影響第五節我國流動性風險監管的現狀及建議 第十三章次貸危機視角下的操作風險管理第一節銀行業操作風險的表現及其特點：2006-2010年第二節銀行業操作風險管理的現狀與問題：2006-2010年第三節操作風險管理與危機後新巴塞爾協定Ⅱ框架的改革第四節危機後銀行監管的發展與操作風險管理的角色轉變 第十四章銀行操作風險與逆周期監管第一節操作風險計量模型的周期特性第二節操作風險資本要求的周期特性及其影響第三節銀行業操作風險的逆周期監管與新巴塞爾協定Ⅲ專欄三影子銀行系統的現狀及金融監管綜述附錄一中國金融40人論壇簡介附錄二中國金融40人論壇組織架構與成員名單(2011年)後記
