圖書信息
出版社: 上海財經大學出版社; 第1版 (2010年3月1日)
外文書名: Modeling and Forecasting Primary Commodity Prices
叢書名: 海通期貨·經典譯叢系列
平裝: 213頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 7564207221, 9787564207229
條形碼: 9787564207229
尺寸: 24.2 x 15.8 x 1.4 cm
重量: 299 g
作者簡介
作者：（美國）沃爾特·C.萊比斯（Walter C.Labys） 譯者：郭洪鈞 王悅泉 等
內容簡介
《初級商品價格的建模和預測》首先回顧商品價格分析的歷史，透視了從20世紀初期以來大部分的價格研究情況。《初級商品價格的建模和預測》主體分四個部分，逐一詳述了初級商品的價格研究：長期價格運動或趨勢，中期價格運動或周期，短期價格運動或隨機過程，以及價格預測。《初級商品價格的建模和預測》最後是對這個領域未來研究的建議。附錄為讀者提供了有關數據、書籍、期刊和軟體的便捷索引，以便他們能夠複製和進一步研究已知的時間序列結果。
《初級商品價格的建模和預測》可供研究生水平的研究人員和教師使用。對正在撰寫這個領域的碩士論文或博士論文的人們來說，它也可以作為一本有用的參考書。
媒體評論
本書全面包含了統計時間序列在初級商品市場的最新套用，並為初級商品價格的建模和預測提供了嶄新的視角。在商品市場構建模型領域，這是第一本，也是唯一的一本著作。
——賓夕法尼亞大學經濟學教授 F．Gerard Adams
在這本書中，萊比斯教授不但對已有的初級商品價格的建模和預測方法進行了回顧和闡述，而且也對未來的相關研究提供了很多有深度的指導性意見。本書論述嚴謹，兼具廣度和深度，非常具有前瞻性，對所有有志於商品市場研究的人士來說是一本值得認真閱讀的好書。
——海通證券股份有限公司董事長 王開國
商品價格複雜多變。這本書不僅研究了商品價格行為本身，而且也對商品價格預測進行了詳盡的探討，有助於專業人士解決初級商品價格的分析、定價和預測問題。對商品期貨市場來說，本書對各種參與者，包括套期保值者、套利者和投機者都有幫助!
——海通期貨有限公司總經理 徐 凌
萊比斯教授是諾貝爾獎得主格蘭傑教授的高足，也是成功地將時間序列研究套用於商品市場領域的先行者和權威。我向商品市場的研究者鄭重推薦這本書。
——中國人民大學教授 吳曉求
目錄
序
英文版序
前言
導論
時間序列展望
新的研究展望
本書的結構設計
第一章 商品價格分析的歷史
面臨的挑戰
結構化市場方法
非結構化方法
有待解決的問題
結論
第一部分 長期價格運動
第二章 趨勢和斷點的鑑別
趨勢和斷點
外生斷點檢驗
內生斷點檢驗
一些實證比較
結論
第三章 商品價格的收斂性
價格鏈接的本質
地域價格區分
測量收斂性的方法
實證結果
結論
第二部分 中期價格運動
第四章 識別價格周期
時機選擇與頻率
持續期依賴理論
建模與確認
波動率與持久性
結論
第五章 商業周期影響
動態因素分析
價格與公因子
識別公因子
商業周期與公因子
結論
第三部分 短期價格運動
第六章 商品價格的色彩
分數階積分
噪聲的色彩
價格檢驗的範圍
實證結果
結論
第七章 商品價格的小波變換
小波理論的簡介
小波估計與檢驗
構建天井圖
價格行為的含義
結論
第四部分 價格預測
第八章 噪聲混沌動力學
價格檢驗區間
數據及實證結果
結論
第九章 結構模型預測
模型定義
單位根和循環的檢驗
最大似然結果
價格預測
結論
未來展望
關於時間序列分析的補充
超越時間序列分析
附錄 供深入研究的資源
數據
圖書和期刊
軟體
參考文獻
術語表
譯者後記
