三階段最小平方法

三階段最小平方法是估算聯立方程模型結構參數的一種方法。它是利用所有可用的信息同時估計系統的所有方程，連續三次套用最小平方法，得到模型全部結構參數的估計值，所以也稱為完全信息估計法。

其步驟是：

(1)估計聯立方程所有方程的簡化式，套用最小平方法求出內生變數的估計值;

(2)把上述內生變數估計值代入結構方程右邊的內生變數，套用最小平方法求出結構參數估計值，然後算出各個方程的誤差項及誤差項的方差和協方差;

(3) 以誤差項的方差和協方差，用廣義最小平方法估計結構方程參數。

套用三階段最小平方法時應注意：

(1) 它適用於過渡識別模型;

(2)每個方程的隨機項是非序列相關;

(3)它比二階段最小平方法更有效，但計算過程也較複雜。當能確定隨機項不是嚴重地相互依賴，一般則採用二階段最小平方法。