簡介
專業背景
研究領域
非參數計量經濟學，Copula理論及其在經濟、金融中的套用
學習工作簡歷
2013.03-2014.02，倫敦政治經濟學院（LSE）統計系，訪問學者2011，西南財經大學數量經濟學專業，經濟學博士
2005，四川大學套用數學專業，理學碩士
1998，重慶師範大學數學教育專業，理學學士
2011.12—至今，西南財經大學統計學院，副教授
2006.12—2011.11，西南財經大學統計學院，講師
2009.2—2009.6，台灣淡江大學統計學，訪問學者
2005.7—2006.11，西南財經大學經濟數學學院，助教
1998.7—2002.08，四川文理學院數學系，助教
主講課程
1，計量經濟學2， 中級計量經濟學
3，非參數計量經濟學
4，金融時間序列分析
學術成就
論文與著述
1. 李竹渝，魯萬波，龔金國：《經濟、金融計量學中的非參數估計技術》，北京：科學出版社，2007年6月。2. Deng, W., Lin, Y. and Gong, J.G., 2012，A smooth coefficient quantile regression approach to the social capital-economic growth nexus [J], Economic Modelling, 29(2):185-197.
3. 張衛東，龔金國，廣義矩估計的延伸——廣義經驗似然估計，統計與資訊理論壇，2012年第3期。
4. 龔金國，史代敏，時變Copula模型的非參數推斷，數量經濟技術經濟研究，2011年第7期。
5. 龔金國，薛飛，中國金融自由化季度指數的設計，現代經濟信息，2011年第10期。
6. 吳恆煜，朱福敏， 王鵬，龔金國，CGMY過程下期權定價的蒙特卡羅模擬方法，系統工程，2011年第11期。
7. 龔金國，李竹渝，非參數核密度估計與Copula，數理統計與管理，2009年第1期。
8. 龔金國，龍偉，因子分析在中學生人際信任分析中的套用，統計與資訊理論壇，2005年第1期。
9. 余萍, 龔金國， 描述金融市場相關結構的一種新工具——Copula， 東莞理工學院學報, 2005年第5期。
10. 龔金國，李竹渝，Copula與非參數核密度估計—滬、深股票市場相關結構的套用研究，中國金融學，2005年第6期。
11. 龔金國，史代敏，時變Copula模型非參數估計的大樣本性質，浙江大學學報（理學版），2012年第6期。
參與課題：
1. 2012，國家社科基金青年項目（12CTJ007）：非線性相關結構的計量方法及其套用研究（項目主持人）。2. 2011，教育部人文社會科學研究西部和邊疆地區項目（11XJC910001）：證券市場動態相關性測度的拓展及套用研究（項目主持人）。
3. 2011，西南財大校管課題（2011XG119）：中美股票市場聯動性研究（項目主持人）。
4. 2011，西南財大“211工程”三期青年成長項目：基於時變Copula非參數模型的金融風險計量研究（項目主持人）。
5. 2011，參與史代敏教授主持的國家自然科學基金面上項目：離散值金融時間序列建模研究及其在資本市場的套用。
6. 2011，參與吳恆煜教授主持的國家自然科學基金面上項目：基於藤Copula-GARCH與時變Levy過程的多重貨幣期權定價的蒙特卡羅模擬方法研究。
7. 2001，參與李竹渝教授主持的國家社科基金項目：經濟、金融模型決策分析中數據不確定性的非參數統計推斷。
學術榮譽
1. 2008年7月，專著《經濟、金融計量學中的非參數估計技術》獲第九屆全國統計科研優秀成果二等獎；2. 2008年7月，專著《經濟、金融計量學中的非參數估計技術》獲四川省數量經濟學會優秀科研成果一等獎；
3. 2009年1月，專著《經濟、金融計量學中的非參數估計技術》獲四川省第十三次哲學社會科學優秀成果獎，三等獎。
