金融工程[2007年周愛民編著圖書]

《金融工程》是於2007年出版的金融學教材,作者是周愛民。本書從介紹遠期、期貨、期權、掉期、權證、可轉債、ABS、PTS、CMO等各種金融衍生工具入手,系統介紹了定價理論、期權組合套利理論、雙M理論、EMH理論等現代金融理論,並通過一些案例與閱讀材料討論了風險規避方案的具體設計。

目錄

總序

前言

第一章 金融工程學與金融創新

第一節 金融工程學概述

金融創新小貼士:金融衍生工具創新的發展主線(見附盤)

第二節 現代金融理論的產生和發展

金融創新小貼士:優先股的創新——VPS、APS、C()PS、PPS與CPS(見附盤)

第三節 金融工程學的產生與發展

金融創新小貼士:平行貸款與背對背貸款(見附盤)

第四節 金融創新

金融創新小貼士:CD、NOW賬戶、超級NOW賬戶、MMF、MMDA、SDA與MMCD見附盤)

第五節 國內金融創新的發展

金融創新小貼士:個人退休金賬戶IRA(見附盤)

案例:信孚銀行的合成股票(見附盤)

閱讀材料:股利現值定價模型(見附盤)

複習題

思考題

第二章 金融工程學的基本理論

第一節 無套利均衡分析方法

金融創新小貼士:浮息票據(見附盤)

第二節 MM理論

金融創新小貼士:Flip Flop、Mismatch FRN、CaPPed FRN、Floored FRN FRN與Inverse FRN等(見附盤)

第三節 投資組合理論與資本資產定價模型

金融創新小貼士:MBS-9 ABS(見附盤)

第四節 套利定價理論

金融創新小貼士:金融期貨(見附盤)

案例:北歐武士征戰日本武士(見附盤)

閱讀材料:債券收益率的計算(見附盤)

複習題

思考題

計算題

第三章 遠期價格

第一節 金融衍生工具概述

金融創新小貼士:期權(見附盤)

第二節 遠期價格

金融創新小貼士:SWAP-9 VPP(見附盤)

第三節 遠期利率協定

金融創新小貼士:ATS、ZCB、TIGR、CATS、PERP與TR(見附盤)

第四節 綜合遠期外匯協定

金融創新小貼士:ARM與了OPS(見附盤)

案例:理財新品種:投資型商業房地產(見附盤)

閱讀材料:保證金q-aN交易(見附盤)

複習題

思考題

計算題

第四章 金融期貨

第五章 掉期

第六章 期權的基礎知識

第七章 簡單的期權組合策略

第八章 股票期權套利組合策略

第九章 高級期權組合策略

第十章 期權定價

第十一章 利用金融工程技術管理金融風險

參考文獻

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