基本介紹
教育背景與學術經歷
2002-2006，東南大學，英語專業（八級），文學學士學位
2007-2012，中國科學院數學與系統科學研究院，管理科學與工程，管理學博士學位
工作經歷
2012.09-2015.12，對外經濟貿易大學金融學院，講師、副教授，碩士生導師
主要研究方向
實證金融，風險管理，預測理論與方法等
當前研究興趣
資產價格過程建模，極值與收益率建模，日曆效應，Monte Carlo方法。歡迎對此感興趣的同學報考！
主要教學課程
高級金融經濟學、套用計量經濟軟體——Stata，金融工程學，金融風險管理，FRM
論文與著作
[1] 謝海濱、鄒國華、汪壽陽，《價格波動幅度變動率——一個新的市場風險度量指標》，系統科學與數學，2009，29（11）
[2] 柳冬、王雯珺、謝海濱、汪壽陽，《我國房地產價格影響要素分析與趨勢預測》，管理評論，2010，22（5）
[3] 謝海濱、成沖、部慧、汪壽陽，《極端風險條件下的市場反應檢驗》，系統工程理論與實踐，2011，31（04）
[4] 王明熹、王明榮、謝海濱、汪壽陽，《博弈視角下我國鐵礦石價格談判的長短期均衡》，管理評論，2012，24（9）
[5] 董坤、謝海濱、汪壽陽，《中國股票市場的石油效應之謎》，管理科學學報，2012，15（11）
[6] 謝海濱、范奎奎、周末，《中國股市對利好和利空訊息反應的差異研究》，系統工程理論與實踐，2015，35（7）
[7] 謝海濱、田軍、汪壽陽，《極端風險下中國股市的反應特徵研究》，中國管理科學，2015年，23（11）
[8] Haibin Xie, Guohua Zou, Shouyang Wang, How volatile tomorrow is? Forecasting the technical range with moving average range switching （MARS） model, International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2010, 2
[9]Shouyang Wang, Xiaoguang Yang, Xiuli Liu, Haibin Xie, Fighting China’s financial crisis with O.R., How China’s economy recovered from the ‘Great Recession’ to reach its growth target of 8 percent by the end of 2009, OR/MS Today, 2010
[10] Dabin Zhang, Haibin Xie, Asymmetric verification of business cycle by forecasting turning points based on neural network, 2010 Third International Joint Conference on Computational Science and Optimization, 2010
[11] Dabin Zhang, Lean Yu, Shouyang, Wang, Haibin Xie, Neural network methods for forecasting turning points in economic time series: An asymmetric verification to business cycle, Frontier of Computer Science in China, 2010, 4
[12] Jiawei Zhang, Haibin Xie, Shouyang Wang, Amulti-country prosperity index by two-dimension singular spectrum analysis, Procedia Computer Science, 2011, 4
[13] Haibin Xie, Guohua Zou, Shouyang Wang, Theoretical properties of technical range and its application, Journal of Stock & Forex Trading （Open Access Journal）, 2012
[14] Habin Xie, Xiujuan Zhao, Shouyang Wang, A comprehensive look at the predictive information in Japanese candlestick, Procedia Computer Science, 2012, 9
[15] Habin Xie, Shouyang Wang, A new approach to modeling financial markets, Journal of Systems Science and Complexity, 2013, 26: 1-9
[16] Haibin Xie, Xun Zhang, Shouyang Wang, The more the better: forecasting oil price with decomposition-based vector autoregressive model, International Journal of Energy and Statistics, 2013, 1: 45-53.
[17] Haibin Xie, Jiangze Bian, Mingxi Wang, Shouyang Wang, Is technical analysis informative in the UK stock market? Evidence from decomposition-based vector autoregressive （DVAR） model, Journal of Systems Science and Complexity, 2014, 27: 144-156.
[18] Haibin Xie, Mo Zhou, Yi Hu, Mei Yu, Forecasting the crude oil price with extreme values, Journal of Systems Science and Information, 2014, 2: 193-205.
[19] Haibin Xie, Kuikui Fan, Mingxi Wang, Shouyang Wang, The role of Japanese candlestick in DVAR model, Journal of Systems Science and Complexity, 2015, 28, 1177-1193.
[20] Haibin Xie, Shouyang Wang, Risk-return trade-off, information diffusion, and US stock market predictability, International Journal of Financial Engineering, 2015, 2（4）, DOI:10.1142/S2424786315500383
[21] 謝海濱、范奎奎、汪壽陽，《極差分解方法與金融市場預測研究》，科學出版社，2014
工作論文
[1] 謝海濱、汪壽陽：中國股市資產價格變動特徵的極值分析
[2] 謝海濱、顧霞、汪壽陽：基於信息分解視角的香港股市運行效率研究
[3] Haibin Xie, Qilin Qi, Shouyang Wang, Halloween Effect, Efficient Market in Disguise.
[4] Haibin Xie, A Summation Gamma Process for Speculative Assets
[5] Haibin Xie, Forecasting US Stock Returns with Halloween Effect in Japanese Candlestick
[6] Haibin Xie, Shouyang Wang, Asymmetric Response: New Evidence from Price Extremes
學術與社會兼職
Journal of Systems Science and Complexity，《系統科學與複雜性》，《系統工程理論與實踐》，《國際金融研究》，《中國管理科學》匿名審稿人.
所獲榮譽與獎勵
中國科學院英達獎學金優秀獎，2011
Green Group Award of Computational Finance and Business Intelligence, Singapore, 2011
中國科學院英達獎學金特等獎，2012
金融教育優秀研究成果三等獎（著作類），中國金融教育發展基金會，2014
主持項目
（1）國家自然科學基金資助項目（青年）：基於極值信息的收益率時序建模及其套用研究（71401033），2015-2017
（2）教育部人文社科項目（青年）：極端風險下投資者決策行為模式研究（14YJCZH167），2014-2016
（3）對外經濟貿易大學優秀青年培育計畫項目：市場對不同信息的反應差異研究（15YQ08），2015-2017
