圖書信息
出版社: 中國財政經濟出版社; 第1版 (2006年3月1日)
叢書名: 期貨投資者服務手冊
平裝: 101頁
開本: 24開
ISBN: 7500589344
條形碼: 9787500589341
尺寸: 17 x 17.6 x 0.8 cm
重量: 181 g
內容簡介
“期貨投資者服務手冊”由《期貨市場入門》、《怎樣進行期貨交易》、《國內期貨交易品種——銅、鋁、天然橡膠、燃料油》、《國內期貨交易品種——大豆、豆粕、玉米、豆油》、《國內期貨交易品種——小麥、棉花、白糖》、《套期保值與套利交易》和《期貨投資者維權百問》七個分冊組成。
目錄
套期保值篇
價格風險——一個全社會面臨的難題
多收了三五斗
航空公司虧在哪裡
壓榨企業的煩惱
價格風險——企業的隱憂
何處尋找避風港
期貨市場為什麼能成為避風港
套期保值基本原理及常規方法
套期保值的由來
套期保值有買進與賣出之分
期、現價格之間的基本關係
買入套期保值的例子
買入套期保值的優點和代價
買進看漲期權也可以達到買期保值的目的
買期保值的適用對象及範圍
賣出套期保值的例子
賣出套期保值的優點和代價
買進看跌期權也可以達到賣期保值的目的
賣期保值的適用對象及範圍
套期保值的操作原則
基差變化與套期保值的效果
什麼是基差
正向市場
反向市場
影響基差變化的主要因素
現貨交易採用基差定價法
基差不變情況下的套期保值
期貨上漲幅度大於現貨上漲幅度的情況
期貨上漲幅度小於現貨上漲幅度的情況
期貨上漲現貨下跌的情況
期貨下跌幅度大於現貨跌幅的情況
期貨下跌幅度小於現貨跌幅的情況
期貨下跌現貨上漲的情況
基差與保值效果的歸納與總結
套期保值交易實務
套期保值與交割
交割是否更有利可以計算
選擇交割必須搞清交割規則
國內期貨市場對套期保值的管理規定
期貨交易所對套期保值交易的管理規定
期轉現交易
期轉現可與套期保值結合套用
套期保值中的轉期交易
降低轉期風險的技巧
套期保值有沒有風險
套期保值遭遇風險的例子
價格預測對套期保值同樣重要
原則性與靈活性要結合
買還是賣要根據實際情況而定
加工型企業在決策買還是賣時更要慎重
保值力度的問題
建倉策略有單一目標和多級目標之分
套期保值比率
保值與投機不能相混
正確評價套期保值效果很重要
套期保值需要制定計畫
套期保值計畫的內容
防範操作風險，建立內控制度
套利交易篇
套利交易的基本概念
套利交易的定義
套利的兩邊必須是相同或相關資產
套利者關注的是價差變化而不是價格的絕對水平
套利交易與投機交易的區別
套利交易對期貨市場的作用
套利交易的優惠措施
與套利交易配套的交易指令
套利交易的各種形式
跨期套利和期現套利
跨期套利的含義
不同交割月份契約的價格關係
持倉費不難計算
套利交割也有一定的風險
牛市套利
熊市套利
蝶式套利
買進套利和賣出套利
價差圖
跨作物年度套利
期現套利
反向期現套利
期現套利中的無套利區間
為什麼將期現套利稱為無風險套利
期現套利與套期保值的區別
期現套利交易與一般套利交易的區別
小麥期現套利實例
跨市套利和跨品種套利
跨市套利
跨市套利的例子
上海銅與倫敦銅之間的套利基礎
上海銅與倫敦銅之間的比價
上海銅與倫敦銅之間套利的實例
大連大豆與CBOT大豆之間餓比價
大連大豆與CBOTT大豆之間的套利實例
跨市套利注意事項
跨品種套利
小麥/玉米套利
鄭交所強麥/硬麥套利
上海期交所銅/鋁套利
商品產品套利
商品產品間正常價差
大連商品交易所大豆/豆粕套利
套利交易應該注意的一些問題
正確認識套利交易的風險大小
套利能否獲利仍舊與後市判斷有關
不要把虧損鎖倉看成套利交易
正確認識套利交易的利潤水平
必須掌握各種套利交易類型的適用範圍
不要在陌生的市場做套利交易
研究價差的歷史資料很重要
後記
