基本信息
| 姓名 | 魏宇 | 系別 | 金融與財務學系 |
| 職務/職稱 | 教授，博導，系主任 | 研究方向 | 金融風險管理、金融工程與金融複雜性 |
| 學歷 | 博士 | 政治面貌 | 黨員 |
教育背景
教育背景:
2001年3月至2004年2月，西南交通大學經濟管理學院“管理科學與工程”專業，獲管理學博士學位；
1998年9月至2001年3月，西南交通大學經濟管理學院“管理科學與工程”專業，獲管理學碩士學位；
1994年9月至1998年7月，西南交通大學機械工程學院“機車車輛工程”專業，獲工學學士學位。
社會活動及兼職：
中國系統工程學會金融系統工程專業委員會副秘書長
中國優選法統籌法與經濟數學研究會複雜系統專業委員會常務理事
四川省科技青年聯合會理事。
工作經歷
工作經歷:
2011年8月－至今，西南交通大學經濟管理學院金融系，教授；
2010年1月－至今，西南交通大學經濟管理學院金融系，系主任；
2008年8月－至今，西南交通大學經濟管理學院金融系，博士生導師；
2006年6月－2011年8月，西南交通大學經濟管理學院金融系，副教授；
2004年2月－2006年6月，西南交通大學經濟管理學院金融系，講師；
文獻及獲獎情況概述
目前已在各類期刊發表論文110餘篇，其中在國家自然科學基金委管理科學部認定的重要管理學期刊上發表論文60餘篇。另外在Journal of Banking & Finance、Energy Economics、Economic Modelling、Applied Economics Letters、Physica A等SSCI、SCI檢索的國際期刊發表20餘篇，出版學術專著2部。截止到2016年6月，根據Google Scholar統計顯示，論文被引達到1308次，單篇最高被引139次，h指數為20。
先後榮獲霍英東教育基金會高等院校青年教師獎、詹天佑鐵道科技發展基金青年獎和四川省第十五次社會科學優秀成果獎。
代表專著及論文
[（英文題目論著略）[3] 林宇，黃登仕，魏宇. 胖尾分布及長記憶下的動態EVT_VaR測度研究[J]. 管理科學學報
（英文題目論著略）
[8] 魏宇，黃登仕，王建瓊，朱宏泉，餘江，賴曉東. 我國黃金現貨市場的動態VaR預測模型研究[J]. 管理評論
[9] 王鵬，魏宇. 不同抽樣頻率波動模型的預測精度比較[J]. 管理學報
[10] 魏宇，溫曉倩，賴曉東. 金融市場風險測度方法研究評述[J]. 中國地質大學學報（社科版）
[11] 王鵬，魏宇，王建瓊. 不同矩屬性波動模型對中國股市波動率的預測精度分析[J]. 數理統計與管理
[12] 郭彥峰，黃登仕，魏宇，林宇. A+H交叉上市股票間信息傳遞的不對稱性研究[J]. 中國管理科學
[13] 林宇，譚斌，魏宇. 基於多元GARCH與極值理論的資產組合風險測度研究[J]. 管理學報
[14] 魏宇. 滬深300股指期貨的波動率預測模型研究[J]. 管理科學學報
[15] 衛貴武，黃登仕，魏宇. 基於ET-WG和ET-OWG運算元的二元語義群決策法[J]. 系統工程學報
[16] 林宇，衛貴武，魏宇，譚斌. 基於Skew-t-FIAPARCH的金融市場動態風險VaR 測度研究[J]. 中國管理科學
[17] 王鵬，魏宇. 金融市場的多分形特徵及與波動率測度的關係[J]. 管理工程學報
[18] 魏宇. 金融市場的多分形波動率測度、模型及其SPA檢驗[J]. 管理科學學報
[19] 魏宇. 多分形波動率測度的VaR計算模型[J]. 系統工程理論與實踐
[20] 王鵬, 王建瓊, 魏宇. 自回歸條件方差-偏度-峰度：一個新的模型[J]. 管理科學學報
主持或參與科研項目
1.主研：教育部長江學者和創新團隊發展計畫項目：“行為決策理論及其在管理中的套用研究”，資助額：150萬元，資助時間：2009.1～2011.12；
2.主持：國家自然科學基金項目：“分形市場分析、極值理論與金融傳染的定量測度方法研究”，27萬元，資助時間：2011.1～2013.12
教學概況
金融工程導論 本科
金融工程 碩士
金融風險管理 碩士
