圖書信息
作 者：李德荃 著
出 版 社：中國商業出版社
出版時間：2006-9-1
版 次：1
頁 數：386
字 數：336000
印刷時間：2006-9-1
開 本：大32開
紙 張：膠版紙
印 次：1
I S B N：9787504457288
包 裝：平裝
內容簡介
該書主要以市場經濟系統中的金融市場為背景，針對投資者、中介者和融資者等微觀主體的行為展開分析與研究，把探求各微觀經濟行為主體的決策規律，確定金融資產均衡價格的形成機製做為學科理論的研究重點。
圖書目錄
第一章 市場風險及其傳導機制
一、市場風險的屬性
二、市場風險的一般性定義有其數學表達方式
三、市場風險的傳導機制
第二章 市場風險的測量
一、風險主觀機率分布的定義
二、風險先驗主觀機率分布的確定
三、後驗機率分布的確定與貝葉斯學習過程
第三章 市場風險的效用
一、確定性環境下效用函式的存在性
二、風險決策環境的引入
三、投資者的風險態度
第四章 市場風險管理的基本邏輯
一、決策的類型
二、風險管理決策的基本邏輯
三、隨機優勢決策策略
四、“均值一方差”分析框架的引入及其有效性分析
五、群決策方法
第五章 風險管理對決策人效用的影響
一、組合投資的風險分散效應
二、合夥投資的風險分散效應
三、風險管理對企業價值的影響
四、風險轉嫁的效應
第六章 證券組合理論
一、資產組合邊界的確定
二、有效資產組合邊界的確定
三、包含無風險資產的有效邊界
四、市場均衡定價模型
第七章 套利定價模型
一、無非系統性風險資產的套利定價模型
二、漸近套利定價模型
三、A盯與CAPM之間的關係
第八章 (單時期)金融資產的均衡定價策略
一、單時期金融市場的無套利均衡分析
二、單時期金融市場的一般均衡分析
第九章 離散多期金融市場的無套利均衡分析
一、離散多期模型的引入
二、二項樹離散多期金融市場模型
三、鞅定價法
第十章 布萊克一斯科爾斯期權定價模型
一、作為隨機過程的金融資產價格波動
二、布萊克一斯科爾斯期權定價模型
主要參考文獻
