19世紀末至20世紀初,一些冰雪運動在歐美國家逐漸得到普及和發展。在冰雪運動日益普及的情況下,現代奧運會創始人顧拜旦建議單獨舉辦冬季奧運會,但由於1901年北歐兩項運動在歐洲斯堪的納維亞半島的成功舉行而被拖延。
此後,1908年倫敦奧運會上增加了花樣滑冰項目。1920年安特衛普奧運會上,國際奧委會增加了冰球項目。花樣滑冰和冰球加入奧運會後引起了觀眾的極大興趣,但因天氣條件給組織者帶來諸多不便,儘管這兩個項目都提前在四月份進行,但大多數比賽和奧運會的開幕式在8月中旬才舉行。這使得一屆奧運會要長達5個月的時間,在人力、物力上耗費太大。鑒於此,人們傾向於把冰雪項目從奧運會中分離出來,單獨進行冰雪項目的奧運會。
正式的冬季奧林匹克運動會始於1924年。當時,在法國夏蒙尼市承辦了當時被稱為“冬季運動周”的運動會,兩年後國際奧委會正式將其更名為第一屆冬季奧林匹克運動會。冬季奧運會最初規定每四年舉行一次,與夏季奧運會在同年和同一國家舉行。從第二屆冬奧會——1928年聖莫里茨冬季奧運會開始,冬季奧運會與夏季奧運會的舉辦地點改在不同的國家舉行。1994年起,冬奧會與夏奧會以2年為相隔交叉舉行。